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沪锌期货价格波动风险量化研究报告
期货进阶系列报告
[一]
沪锌期货总体波动风险及同类品种的横向对比
我们对 7 个有色金属类期货品种的总体价格波动风险进行了量化统计，按大小排
序并绘图如下。
沪锌期货的日内价格波动风险和年化波动率风险均位于有色类期货品种中居中的
水平，前者指标值为 1.77% ，比同类品种均值低 0.12 个百分点；后者指标值为
21.99% ，比同类品种均值低 2.00 个百分点。沪锌期货这两类风险在同类品种中并
不突出。
沪锌期货的隔夜跳空波动风险在有色类期货品种中偏高，在不考虑 2021 年受青
山事件影响导致镍期货隔
投资分析师资格证持证人
CIIA持证人。 十年资管、衍生品、投融资金融从业经验，可承接投资数据定制、投资策略研发及金融教育培训等服务。
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