期货进阶：鸡蛋期货价格波动风险量化研究报告.pdf

一栈外·CIIA 鸡蛋期货价格波动风险量化研究报告 期货进阶系列报告 [一] 鸡蛋期货总体波动风险及同类品种的横向对比 如图所示，我们对 14 个主流农产品期货的总体波动风险进行了量化，并依据指标 值的大小做如上排序。 通过统计量化发现，鸡蛋期货是一个比较违反直觉的农产品品种，它的实际波动水 平并没有平时印象中的那么大。其中，日内振幅均值指标仅有 1.58%，在 14 个主 流农产品中仅排在第 10 位，比主流农产品均值还要低 0.20% 。同时，它的年化波 动率也略低于主流农产品均值，为 20.50% 隔夜跳空风险方面，鸡蛋期货的量化指标值为 0.32% ，位于主流农