期货进阶：沥青期货价格波动风险量化研究报告.pdf

一栈外·CIIA 沥青期货价格波动风险量化研究报告 期货进阶系列报告 [一] 沥青期货总体波动风险及同类品种的横向对比 如图所示； 我们对 11 个主流化工品期货的总体波动风险进行了量化统计，并依据指标值的大 小做如上排序。 沥青是所有主流化工品期货中日内价格波动风险最大的品种，其日内振幅指标 2.89% ，比主流化工品期货的均值高出 24.03% ，是同类期货中最低的 PP 的 1.51 倍。 沥青也是所有主流化工品期货中隔夜跳空波动风险最大的品种，其隔夜跳空指标 0.62% ，比主流化工品期货的均值高出 72.22% ，是同类期货中最低的纸浆（SP ） 的