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棉花期货价格波动风险量化研究报告
期货进阶系列报告
[一]
棉花期货总体波动风险及同类品种的横向对比
如图所示；
我们对 14 个主流农产品期货的总体波动风险进行了量化统计，并依据指标值的大
小做如上排序。
日内振幅指标方面，棉花指标值为 1.84%，略大于农产品类均值，而同产业链的
棉纱则略小于农产品类均值。二者日内振幅相差 0.13% ，但都接近于主流农产品日
内价格波动风险的均值水平。
隔夜跳空指标方面，棉花比棉纱高 0.02% ，且均高于主流农产品隔夜跳空波动风
险的均值水平。即在主流农产品期货中，棉花与棉纱都属于隔夜跳空波动风险较大
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CIIA持证人。 十年资管、衍生品、投融资金融从业经验，可承接投资数据定制、投资策略研发及金融教育培训等服务。
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