河南省2016年上半年期货从业资格：股指期货及其他权益类衍生品模拟试题.pdf免费

河南省 2016 年上半年期货从业资格：股指期货及其他权益 类衍生品模拟试题 一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、《期货从业人员执业行为准则（试行）》自（）起施行。 A．2003 年 7 月 1 日 B．2003 年 7 月 10 日 C．2008 年 6 月 30 日 D．2008 年 4 月 30 日 2、我国期货交易所会员必须是（）。 A．自然人 B．事业单位 C．境内企业法人 D．境外企业法人 3、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。 A．中国期货业协会 B．本交易所会员大会 C．本交易所理事会 D．中国证监会 4、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手 1000 元价格 卖出白糖合约 10 手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买 入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户 保证金 3000 元。次 日，该白糖合约价格下跌至 600 元，交易员小王自作主张卖出 5 手白糖 合约，将透支的 3000 元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 丁某的损失应当由 （）承担。 A．丁某 B．小王 C．期货公司 D．期货公司和丁某 5、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达 5 年、4 年之久，张某已经获得 了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大， 达到 1.5 亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答 下列问题： 题，如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理，根据规定，甲的任职 资格还要经过 （）的批准。 A．中国证监会 B．期货业协会 C．中国证监会派出机构 D．期货交易所 6、期货公司办理（）事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20 日内作出批 准或者不批准的决定。 A．变更注册资本 1 B．变更公司形式 C．破产 D．变更 3%以上的股权 7、某投资者在 4 月 1 日买入燃料油期货合约40 手建仓，成交价为 4790 元/吨，当日结算价 为 4770 元/吨，当日该投资者卖出 20 手燃料油合约平仓，成交价为 4780 元/吨，交易保证 金比例为 8%，则该投资者当日交易保证金为__。 A．76320 元 B．76480 元 C．152640 元 D．152960 元 8、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货 公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况 下将其合约强行平仓，发生费用为 X，同时产生损失 Y，则下列说法正确的是（）。 A．企业承担损失 Y，期货公司承担费用 X B．期货公司承担费用 X 和损失 Y C．企业承担费用 X，期货公司承担损失 Y D．企业承担费用 X 和损失 Y 9、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（）。 A．理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过 B．理事长不得兼任总经理 C．主持会员大会、理事会会议是理事长的职权 D．理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权 10、假定年利率为 8%，年指数股息率为 1.5%，6 月 30 日是6 月指数期货合约的交割 日。4 月 1 日的现货指数为 1600 点。又假定买卖期货合约的手续费为 0.2 个指数点，市场冲击成 本为0.2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%； 投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的 0.5%，则 4 月 1 日时的无套利区间是__。 A．[1606，1646] B．[1600，1640] C．[1616，1656] D．[1620，1660] 11、中国证监会及其派出机构依法对期货公司进行检查时，检查人员不得少于（）人。 A．1 B．2 C．3 D．5 12、某一期权标的物市价是 95.45 点，以此价格买进 10 张 9 月份到期的 3 个月欧洲美元利 率(EUBIBOR)期货合约，6月 20 日该投机者以 95.40 点的价格将手中的合约平仓。在不考虑