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期权进阶知识（一） 课后测验
一、单项选择题
假设现货为 2200 点，按照 2000 点的行权价买入看涨期权，则此看涨期权的内在价值大约为（ ）点。
A. 200
B. 0
C. 2200
D. 2000
期权的时间价值随着期权到期日的临近而（ ）。
不变
递减
递增
随机波动
无收益资产的欧式看跌期权价格曲线图中，在看跌期权平价点的右侧， 期权内在价值和时间价值表现为如下特征（ ）。
内在价值大于 0，时间价值大于 0
内在价值大于 0，时间价值小于 0
内在价值等于 0，时间价值小于 0
内在价值等于 0，时间价值大于 0
二、多项选择题
实值期权即内在价值为正的期权，下列选项中属于实值期权的是（ ）。
标的资产价格小于期权执行价格的看涨期权
标的资产价格小于期权执行价格的看跌期权
标的资产价格高于期权执行价格的看跌期权
标的资产价格大于期权执行价格的看涨期权
下列因素中，与欧式看涨期权价格呈负相关关系的是（ ）。
标的资产价格
期权执行价格
期权到期前标的资产支付的红利
标的资产波动率
三、判断题
剩余期限越长，欧式看涨期权价格越高。（ ）
正确
错误
在某一给定时刻，某标的资产可能对应多个期权价格。（ ）
正确
错误
欧式看涨期权的价格与标的资产价格呈正向变动的关系。（ ）
正确
错误
期权时间价值的大小跟期权剩余期限的长短密切相关，剩余期限越长时间价值越大，与标的资产价格的波动率大小无关。（ ）
正确
错误
在合理定价的情况下，在期权平价点，时间价值达到最大，并随期权实值量和虚值量增加而递减。（ ）
正确
错误
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