商业银行业务与经营第3章负债管理.pptxVIP

商业银行负债管理;学习目标; 3.1 存款的种类和构成;（一）传统的存款业务; 2．定期存款 ;3．储蓄存款 ; 储蓄存款; （二）存款工具创新 为了适应激烈的金融竞争，近年来西方商业银行纷纷开发出一些新的存款账户形式。其特点是既能灵活方便的支取，又能给客户计付利息，这些新型的账户存款，为客户提供了更多的选择，充分满足了存款者对安全、流动和盈利的要求，从而吸引了更多的客户，为商业银行扩大了资金来源。 ; 1．可转让支付命令账户（NOWs） 　可转让支付命令账户是一种对个人和非盈利机构开立的、计算利息的支票账户，也称为付息的活期存款。它以支付命令书取代了支票，实际上是一种不使用支票的支票账户。开立这种账户的存户，可随时开出支付命令书，或直接提现，或直接向第三者支付，对其存款余额可取得利息收入。; 2. 货币市场存款账户（MMDA） 　其性质介于储蓄存款和活期存款之间，主要特点是：要有2500美元的最低限额；没有利率上限，其存款利息是以公布的每日利率为基础随时计算的；10万美元的存款额可得到联邦存款保险公司的保险；存款者每月可办理6次自动转账或电话转账，其中3次以下可使用支票，但个人取款不受限制；对存款不规定最低期限，但银行有要求客户提款时应提前7天通知的权利。 ; 3. 自动转账服务账户(ATS) 　自动转账服务账户主要内容是，存户同时在银行开立两个账户：即储蓄账户和活期存款账户。活期存款账户的余额始终保持1美元，其余额转入储蓄账户可获得利息收入。当银行收到存户开出的支票付款时，可将支付款项从储蓄账户转到活期存款账户上进行自动转账，及时支付支票上的款项。开立自动转账服务要求缴纳存款准备金，而存户对于银行提供的转账服务需要支付一定的服务费。 ; 二、存款的管理; 3.2 存款的定价; 一、银行存款定价与经营目标的关系;二、存款定价的方法; 1.成本加利润存款定价法; 例题:假设一家银行要筹集4亿元的资金，各筹资方 式及有关数据如下：; 该银行的加权平均资金成本=1/4×10%/（1-15%） +2/4 ×11%/（1-5%） +0.5/4 ×11%/（1-2%） +0.5/4 ×22% =0.1288 =12.88% 该方法可以使银行管理层估算不同筹资方案对资金成本的影响，从而进行有把握的定价。 ;2.存款的边际成本定价法 边际成本MC＝总成本变动额 ＝新利率×以新利率筹集的总资金 -旧利率×以旧利率筹集的总资金 边际成本率＝ 总成本变动额/ 新增资金额 ;例题：某银行通过7%的存款利率吸收了25万美元的新存款，银行估计， 如果提供7.5%的利率，可筹集存款50万美元； 如果提供8%的利率，可筹集存款75万美元； 如果提供8.5%的利率，可筹集存款100万美元； 如果提供9%的利率，可筹集存款125万美元。 如果银行贷款资产的收益率为10%，由于贷款利率不随贷款量的增加而增加，因此贷款利率就是贷款资产的边际收益率。 请问银行的存款规模扩张到什么程度可以获得最大限度的利润？;存款 利率（%）; 3、其他定价方法 为不同的客户制定不同的价格 根据客户与银行的关系定价 ; 我国银行存款收费问题;;3.3 非存款性的资金来源;银行主动负债的种类 1、同业拆借 2、向中央银行借款 3、证券回购 4、国际金融市场融资 5、发行中长期债券;一、同业拆借; 3、特点 方式：双方都通过中央银行准备金账户进行 期限：最长不超过4个月 利率：已实现了市场化，基本体现了市场对资金的供求关系。 方式：隔夜拆借和定期拆借 用途：只能用于解决调度头寸过程中临时资金需要。不可用于：固定资产投资、弥补信贷差额等长期占用。 ★ 同行、方便、短期、