《统计学—基于R》（第5版） 课件 第12章 时间序列分析和预测（R5）.pptx

贾俊平2023/2/1312.1 时间序列的描述性分析12.2 预测方法的选择和评估12.3 指数平滑预测12.4 趋势外推预测第 12 章 时间序列分析和预测 时间序列的描述性分析12.1 什么是时间序列?时间序列的描述性分析建立预测模型的基础方法包括画出时间序列的图形观察期变化模式平滑掉序列中的随机成分观察期内在的变化规律分解出序列中的各种成分观察其影响因素，等等 时间序列的描述性分析12.1 增长率分析增长率增长率（growth rate）时间序列中报告期观测值与基期观测值之比，也称增长速度，用百分比（%）表示环比增长率与定基增长率环比增长率是报告期观测值与前一时期观测值之比减1乘以100，说明观测值逐期增长变化的程度定基增长率是报告期观测值与某一固定时期观测值之比减1乘以100，说明观测值在整个观察期内总的增长变化程度? 时间序列的描述性分析12.1 增长率分析?? 时间序列的描述性分析12.1 增长率分析【例12-1】表12-1是2011年—2020年我国的居民消费水平数据，计算（1）2011—2020年的环比增长率；（2）以2011年为固定基期的定基增长率；（3）2011—2020年的年平均增长率，并根据年平均增长率预测2021年和2022年的GDP年份居民消费水平201112668201214074201315586201417220201518857201620801201722969201825245201927504202027438 时间序列的描述性分析12.1 增长率分析? 年份 居民消费水平 环比增长率 定基增长率1 2011 12668 NA NA2 2012 14074 11.10 11.103 2013 15586 10.74 23.034 2014 17220 10.48 35.935 2015 18857 9.51 48.866 2016 20801 10.31 64.207 2017 22969 10.42 81.328 2018 25245 9.91 99.289 2019 27504 8.95 117.1110 2020 27438 -0.24 116.59# 计算年平均增长率[1] 8.97 时间序列的描述性分析12.1 增长率分析应注意的问题当时间序列中的观测值出现0或负数时，不宜计算增长率。在这种情况下，适宜直接用绝对数进行分析在有些情况下，不能单纯就增长率论增长率，要注意增长率与绝对水平的结合分析。由于对比的基数不同，大的增长率背后，其隐含的增长绝对值可能很小，小的增长率背后，其隐含的增长绝对值可能很大。在这种情况下，不能简单地用增长率进行比较分析，而应将增长率与绝对水平结合起来进行分析 时间序列的描述性分析12.1 成分分解时间序列的成分影响时间序列的因素一个时间序列通常由4种成分组成，即趋势、季节变动、循环波动和不规则波动趋势（trend）：时间序列在一段较长时期内呈现出来的持续向上或持续向下的变动季节变动（seasonal fluctuation）是时间序列呈现出的以年为周期长度的固定变动模式，这种模式年复一年重复出现循环波动（cyclical fluctuation）也称周期波动，它是时间序列呈现出的非固定长度的周期性变动不规则波动（irregular variations）也称随机波动，它是时间序列中除去趋势、季节变动和周期波动之后剩余的波动 时间序列的描述性分析12.1 成分分解时间序列的成分时间序列的4种成分，即趋势（T）、季节变动（S）、循环波动（C）和不规则波动（e）与观测值的关系可以用加法模型（additive model）表示，也可以用乘法模型（multiplicative model）表示当不考虑周期成分时，加法模型可表示为? 时间序列的描述性分析12.1 成分分解【例12-2】表12-2是某电子产品制造企业2006年—2022年的净利润、产量、管理成本和销售价格的时间序列。绘制折线图观察其所包含的成分年份净利润（万元）产量（台）管理成本（万元）销售价格（万元655.028.019920071750.763.360.323320082938.1128.873.521320093126.0172.5121.323