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七 .习题
1 . 布莱克―舒尔斯定价模型的主要缺陷有哪些 ？
2 . 交易成本 的存 对期权价格有什么影响？
3 . 怎样理解下面这个观点：组合 中一份衍生证券合约的价值往往取决于该组合
中其他合约的价值 ？
4 .什 么是波动率微 笑 、波动率期限结构和波动率矩阵？它们 的作用何 ？
5 . 当波动率是随机 的且和股票价格正相关时，人们 市场上可能会观察到怎样
的隐含波动率 ？
6 . 假设一个股票价格遵循复合期权模型，隐
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