国有商业银行国际竞争力综合评价南开大学李志辉课件.ppt

国有商业银行国际竞争力综合评价南开大学经济学院金融学系李志辉2006.12.16 主要内容：国际竞争力的内涵及其理论研究现状??国有商业银行国际竞争力现状的实证分析与综合评价提升国有商业银行国际竞争力的策略选择? 一、国际竞争力的内涵及其理论研究现状v 国际竞争力的内涵v 国际竞争力理论的研究现状v 有关银行国际竞争力的相关研究 一、国际竞争力的内涵及其理论研究现状v 国际竞争力的内涵国际竞争力是80年代初出现的新概念。其内涵主要界定在以下三个方面：（1）国际竞争力的主体是一个国家或者地区，这是一个广义的主体。（2）经济要素在国内市场或国际市场中的地位和作用，即竞争的范围是在经济领域，竞争的空间是市场。（33）国国际际竞竞争争力力是是包包括括一一个个国国家家诸诸多多方方面面在在内内的的复杂过程，既有经济因素，也有政治因素，并且这些诸多方面之间也是相互影响和联系的。 一、国际竞争力的内涵及其理论研究现状v 国际竞争力理论的研究现状（1）WEF和IMD的竞争力理论：在国家的层次上定义竞争力，然后找出影响国家竞争力的因素，最后加以综合分析。（2）波特竞争力模型：以国家竞争优势为分析目的，以产业竞争优势为分析对象，以企业竞争优势为分析切入点，详细地阐述了竞争力理论的有关方面内容。（3）企业竞争力理论：作为独立经济实体的企业在市市场场竞竞争争中中通通过过内内部部资资源源条条件件的的优优化化与与外外部部经经营营环环境的交互作用在有限的市场资源配置中占有相对优势势，进进而而处处于于良良性性循循环环的的可可持持续续发发展展状状态态的的能能力力。 一、国际竞争力的内涵及其理论研究现状v 有关银行国际竞争力的相关研究银行国际竞争力可以定义为：商业银行的生存能力和发展能力，即银行在长期的市场竞争中形成的抵御风险、获取盈利并保持持续稳定发展的能力。根据IMD的国际竞争力计算公式，通过一些转化可以得到：国际竞争力＝竞争资产×竞争过程从定义中可知，拥有越多竞争资产的银行，它的国际竞争力就越强。但是，竞争资产是变化的。所所以以，竞竞争争资资产产是是静静态态的的，它它不不能能很很好好的的反反映映出出地地区的长期优势，只有竞争过程才是实质的。 二、国有商业银行国际竞争力现状的实证分析与综合评价v 国有商业银行现实竞争力分析v 国有商业银行潜在竞争力分析v 国有商业银行国际竞争力综合评价 二、国有商业银行国际竞争力现状的实证分析与综合评价v 国有商业银行现实竞争力分析资产流动性指标分析?盈利能力指标分析?风险抵御能力指标分析? （一）国有商业银行现实竞争力分析v 资产流动性指标分析银行不同于一般工业企业，由于其经营货币并应付日常的提取、结算及法定准备金要求，故必须保持相当的流动性。如果银行出现了流动性不足的问题，就可能导致银行支付风险的出现。流动性反映银行以合理价格获取可用资金的能力，主要包括流动比率、现金资产比率、存贷比率和备付金比率等。见表1。 （一）国有商业银行现实竞争力分析v 资产流动性指标分析表1 资产流动性指标比较（2005年）现金资产比率 存中0.60%0 %中国工中国农业银中国建设银招商银民生5870.09%59.79%74.43%77 34%0旗银丰 （一）国有商业银行现实竞争力分析v 资产流动性指标分析现金资产比率由现金资产除以资产总额计算得出。从表1-1可以看出，四大国有商业银行以及两家上市股份制商业银行该比率明显低于外资银行，这说明与国外大银行相比，中国的商业银行头寸调度能力低。存贷比率是表明银行资产流动性的一个重要指标，由商业银行的贷款余额除以存款余额计算得到。存贷比率越高，表明银行的流动性越差，因为相对于稳定的资金来源而而言言，银银行行贷贷款款越越多多，则则银银行行可可用用资资金金越越少少。但但这这个个指指标标也也不不能能过过低低，因因为为过过度度的的流流动动性性是是有有机机会会成成本本的的。汇汇丰丰和和花旗银行存贷比率较高，和其资金来源途径较多不仅仅依赖存款有关。 （一）国有商业银行现实竞争力分析v 盈利能力指标分析资产利润率?资本利润率?利息收付率?人均利润? （一）国有商业银行现实竞争力分析v 盈利能力指标分析表2 中国国有商业银行盈利能力比较（2005年）资本利润率 利息收付率银行名称（%）（%）40.00%国银行银行11.76%13.30%1.31%16.38%155.9933%%17.448%38 %行行0.020.2719.41.0招商银行民生银行00..54%0.49%38.26%44.72%2233445 （一）国有商业银行现实竞争力分析v 盈利能力指标分析⑴ 资产利润率：资产利润率是银行税前利润同资产总额的比率，这一指标反映商业银行资产的获利能力，从表2可以看出，除建设银行外，国有商业银行和股份