金融衍生品估值方法和系统.pdfVIP

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2023-05-15 发布于北京
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金融衍生品估值方法和系统.pdf

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本申请涉及一种金融衍生品估值方法和系统；所述方法包括：获取估值请求，所述估值请求包括估值参数、运行方式；根据所述估值参数确定根随机数种子，再根据所述根随机数种子生成第一随机数序列；将各初始随机数种子按照设定的运行方式进行蒙特卡洛估值计算，获得各初始随机数种子对应计算路径的结果；将各计算路径的结果进行聚合，获得整体计算结果并输出。本发明通过设计一个可串行复现的金融衍生品分布式蒙特卡洛估值系统，能够在单机串行环境复现复杂金融衍生品在分布式并行环境的估值过程。便于单机调试、复现风险场景，可提高模型工程

(19)国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 CN 114723561 A (43)申请公布日 2022.07.08 (21)申请号 202210392873.6 (22)申请日 2022.04.15 (71)申请人杨光地址 100032 北京市西