Excel金融应用实验课程教学大纲.docx

PAGE 5 《Excel金融应用实验》课程教学大纲 一、课程基本信息 课程名称 Excel金融应用实验 Excel?Financial Application Experiment 课程代码 课程性质 选修 开课院部 数学与计算科学学院 课程负责人 授课学期 6 学分/学时 3/48 课内学时 48 理论学时 16 实验学时 0 实训 （含上机） 32 实习 0 其他 0 适用专业 精算学 授课语言 中文 对先修的要求 微观经济学、宏观经济学、利息理论、金融数学 对后续的支撑 无 课程思政设计 在讲解财务分析内容时，强调在做公司财务分析时要以客观数据为依据，实事求是，培养学生诚信品质。 创新创业教育设计 在用Excel进行收益率曲线构建、债券定价、期权定价等时，鼓励学生进行创新创业的尝试和实践，积极参与金融建模竞赛、参与学校创新创业项目和创新创业相关课程的学习，同时引导学生树立正确的就业观。 课程简介 课程定位：Excel金融应用实验是数学与计算科学学院精算学专业选修课。主要学习内容：该课程主要通过年金函数、分期偿付函数、证券函数、收益率函数、抵押债券及资产担保债券的分析预定价原理、Excel在财务的应用等的学习，让学生建立起模型、参数、方法的基本理念，掌握Excel在金融中的具体应用。 核心学习结果：本课程学习目的是使会计学专业精算模块的学生获得以下能力与素养：1)熟练掌握Excel的基本操作和在金融中的具体应用；2)利用Excel平台，完成实际金融问题的分析和建模，最后形成规范的报告；3）通过Excel金融分析和建模，加深对金融理论知识的理解。 主要教学方法：本课程强调应用所学的金融理论知识和Excel技能分析和解决实际的金融问题，为今后从事相关工作奠定坚实的基础。 二、课程目标及对毕业要求指标点的支撑 序号 课程目标 支撑毕业要求指标点 毕业要求 1 目标1：熟练掌握Excel的基本操作和在金融中的具体应用。 1.2 掌握经济学基础知识与方法，能够运用其理论和方法解决精算中的复杂问题。 1. 掌握数学、经济学、保险学等基础知识，能够运用其理论和方法解决精算中的复杂问题。 2 目标2：利用Excel平台，完成实际金融问题的分析和建模，最后形成规范的报告。 2.1 掌握现代工具的使用，能够运用其解决保险精算中的复杂问题。 2. 能够应用数学、经济学和保险学的基本原理以及现代工具，识别、表达、并结合文献资料分析复杂的精算问题，并获得有效结论。 3 目标3：通过Excel金融分析和建模，加深对金融理论知识的理解。 1.2 掌握经济学基础知识与方法，能够运用其理论和方法解决精算中的复杂问题。 1. 掌握数学、经济学、保险学等基础知识，能够运用其理论和方法解决精算中的复杂问题。 三、教学内容及进度安排 序号 教学内容 学生学习 预期成果 课内学时 教学方式 支撑 课程目标 1 教学内容：Excel基础：公式与函数、单变量求解和规划求解、方案管理器和模拟运算表、数据筛选与排序、规划求解 教学重点：公式与函数、单变量求解、模拟运算表 教学难点：规划求解 熟悉Excel的基本操作，了解Excel在金融学上的具体应用。 6 讲授 自学 上机 目标1 目标2 目标3 2 教学内容：贷款偿付：贷款的分期偿付、带框的跨期累积偿付、实际利率与名义利率的换算、运用Excel制作贷款本息偿付表、贷款偿付函数公式 教学重点：贷款的分期偿付、贷款偿付函数公式 教学难点：运用Excel制作贷款本息偿付表 能根据实际数据，运用Excel制作贷款本息偿付表。 4 讲授 自学 上机 目标1 目标2 目标3 3 教学内容：债券相关计算：债券收益率与利息的计算、债券久期的计算、债券应计利息的计算、债券净价和全价的计算 教学重点：利用Excel函数和单变量求解完成债券的相关计算 教学难点：Excel窗口的运用 能根据实际问题的需要求解债券价值、收益率与债券要素的关系。 6 讲授 自学 上机 目标1 目标2 目标3 4 教学内容：收益曲线模型：收益率曲线和即期利率曲线简介、到期收益率曲线、即期利率曲线 教学重点：债券收益率曲线 教学难点：利用Excel中的规划求解估计模型参数 能够结合债券市场的实际情况，通过收益率曲线找出债券收益率与到期期限之间的数量关系。 6 讲授 自学 上机 目标1 目标2 目标3 5 教学内容：公司财务分析：CAPM的应用、投资项目分析、信用条件决策模型、股票定价、公司财务管理 教学重点：股票定价、beta值的估计 教学难点：beta值的调整 能根据实际问题，分析并撰写公司财务分析报告。 8 讲授 自学 讨论 目标1 目标2 目标3 6 教学内容：金融衍生产品（期权、期货和互换）定价：商品期货和利率互换的介绍、期权定价模型、Black