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本发明公开了一种基于消费金融的持续风险监控和预警方法,包括如下步骤:根据外部用户画像对用户进行分层,并计算出每类用户t时段的违约率,并计算t时段的实际均值μt和实际方差σt;根据t时段的实际方差σt,利用E‑GARCH模型推算出t+1时段的优化方差σt+1;利用POT模型对理论分布函数进行建模,求出实际分布;采用模型选择方法对POT模型参数进行调优,找出最优分布;步骤S5:根据最优分布估算风险价值和期望损失,进行实时风险监控。本发明一种基于消费金融的持续风险监控和预警方法,通过风险指标对内部事件
(19)中华人民共和国国家知识产权局
(12)发明专利申请
(10)申请公布号 CN 112785412 A
(43)申请公布日 2021.05.11
(21)申请号 202011610125.8
(22)申请日 2020.12.30
(71)申请人 苏宁消费金融有限公司
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