一种证券化产品智能筛选的方法.pdfVIP

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本发明提出了一种证券化产品智能筛选的方法,包括以下步骤:S1、备选池处理:根据实际需求确定是否需要对备选池做前端处理;S2、建立模型:首先确定决策变量,然后对决策变量进行取值限定,并设定目标函数,最后建立约束条件;S3、采用分支‑切割法求解模型,筛选出最优的基础资产池。本方案基于混合整数规划的模型思想,结合实际运用场景,考虑资产池的各类风险因素,比如规模类,加权平均类,集中度类等,灵活且个性化地逆向筛选出满足要求的基础资产池。

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 CN 112927088 A (43)申请公布日 2021.06.08 (21)申请号 202110196309.2 (22)申请日 2021.02.22 (71)申请人 安徽兆尹信息科技股份有限公司

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