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本发明公开了一种VaR置信区间预测方法,包括以下步骤:S1、用Bootstrap方法对初始样本数据进行重复采样,生成Bootstrap的子样本;S2、对ARIMA模型进行逐步向后选择,从而计算ARIMA模型参数,并根据得到的ARIMA模型参数,抽取服从经验分布函数的随机数序列;S3、根据Bootstrap的子样本以及随机数序列,得到T+1期样本预测值XT+1的条件方差估计值,从而计算T+1时刻的VaR预测值以及VaR预测值的置信区间;S4、对T+1时刻的VaR预测值和VaR预测值的置信区间进行检
(19)中华人民共和国国家知识产权局
(12)发明专利申请
(10)申请公布号 CN 113392373 A
(43)申请公布日 2021.09.14
(21)申请号 202110590049.7
(22)申请日 2021.05.28
(71)申请人 暨南大学
地址 51
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