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2023-06-22 发布于四川
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一种VaR置信区间预测方法.pdf

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本发明公开了一种VaR置信区间预测方法，包括以下步骤：S1、用Bootstrap方法对初始样本数据进行重复采样，生成Bootstrap的子样本；S2、对ARIMA模型进行逐步向后选择，从而计算ARIMA模型参数，并根据得到的ARIMA模型参数，抽取服从经验分布函数的随机数序列；S3、根据Bootstrap的子样本以及随机数序列，得到T+1期样本预测值XT+1的条件方差估计值，从而计算T+1时刻的VaR预测值以及VaR预测值的置信区间；S4、对T+1时刻的VaR预测值和VaR预测值的置信区间进行检

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 CN 113392373 A (43)申请公布日 2021.09.14 (21)申请号 202110590049.7 (22)申请日 2021.05.28 (71)申请人暨南大学地址 51

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