经典指标：SAR算法和应用.pdf

经典指标 ：SAR算法和应⽤ 经典指标 ：SAR算法和应⽤ 　　SA R⼜叫抛物线转向指标，是⼀种经典的判断股市转势和顶底的指标 以下我们来看下SA R指标的算法和应⽤，看下这种经典指标是怎 么指⽰买卖点以及市场情况的 　　假设参数为 （N，2，20） 　　⾸先要确定是涨势还是跌势，并且得出起算点 有多种不同的确定⽅法，这⾥略过 　　⼀、涨势中算法 　　1.涨势中第⼀步，假设时间段是t 　　那SA R （t）等于前⾯N个时间段 （即，t-N，……，t-1时间段）中的最低价格 　　如果SA R （t）⼤于t时间段的最低价L （t），则发⽣跳转，在下⼀个时间段时进⼊跌势; 　　如果SA R （t）不⼤于t时间段的最低价L （t），在下⼀个时间段时进⼊涨势第⼆步;并且，极值Ep （t）等于最近N个时间段 （即t-N+1， ……，t时间段）的最⾼价格;Af （t）=0.02 　　2.涨势中的第⼆步，时间段是t+1 　　SA R （t+1）=SA R （t）+Af （t）* （Ep （t） – SA R （t）） 　　如果SA R （t+1）⼤于t+1时间段的最低价L （t+1），则发⽣跳转，在下⼀个时间段时进⼊跌势; 　　如果SA R （t+1）不⼤于t+1时间段的最低价L （t+1），，进⼊涨势下⼀步;并且，极值Ep （t+1）等于最近N个时间段 （即t-N+2， ……，t+1时间段）的最⾼价格;如果该时间段的最⾼价，即H （t+1）⽐前⾯N个时间段 （即，t-N+1，……，t）的最⾼价⾼，则 A F （t+1）=A F （t）+0.02，否则，A F （t+1）=A F （t） 　　3.接下来，在后⾯的时间段t+2，t+3 ，……，上重复涨势第⼆步中的算法，直到发⽣跳转为⽌ 另外，A F的最⼤值是0.2 　　⼆、跌势中的算法 　　1.跌势中第⼀步，假设时间段是t 　　那SA R （t）等于前⾯N个时间段 （即，t-N，……，t-1时间段）中的最⾼价格 　　如果SA R （t）⼩于t时间段的最⾼价H （t），则发⽣跳转，在下⼀个时间段时进⼊涨势; 　　如果SA R （t）不⼩于t时间段的最⾼价H （t），在下⼀个时间段时进⼊跌势第⼆步;并且，极值Ep （t）等于最近N个时间段 （即t-N+1， ……，t时间段）的最低价格;Af （t）=0.02 　　2.跌势中的第⼆步，时间段是t+1 　　SA R （t+1）=SA R （t）+Af （t）* （Ep （t） – SA R （t）） 　　如果SA R （t+1）⼩于t+1时间段的最⾼价H （t+1），则发⽣跳转，在下⼀个时间段时进⼊涨势; 　　如果SA R （t+1）不⼩于t+1时间段的最⾼价L （t+1），，进⼊跌势下⼀步;并且，极值Ep （t+1）等于最近N个时间段 （即t-N+2， ……，t+1时间段）的最低价格;如果该时间段的最低价L （t+1），⽐前⾯N个时间段 （即，t-N+1，……，t）的最低价低，则 A F （t+1）=A F （t）+0.02，否则，A F （t+1）=A F （t） 　　3.接下来，在后⾯的时间段t+2，t+3 ，……，上重复跌势第⼆步中的算法，直到发⽣跳转为⽌ 另外，A F的最⼤值是0.2 　　市场上的SA R算法有许多中，⼤体结构和上⾯的算法差不多，但在下⾯的某个或某⼏个⽅⾯和上⾯的算法不同 由于涨势和跌势中的算 法都是对称的，下⾯只说明在涨势中不同之处 　　⼀、第⼀步中的SA R （t）的确定算法不同 有的算法是把前⼀个 （即前⾯的整个跌势波段）中的最低价格作为SA R （t）的值 　　 （下⾯假设当前时间段是t+m时间段 ） 　　⼆、EP的确定算法不同 有的算法是把从t时间段到t+m时间段，即本波涨势 （即本个上涨波段）中到t+m时间段为⽌的所有时间段，的 最⾼价格作为EP （t+m）;还有的算法是把t+m时间段的最⾼价作为EP （t+m） 　　三、加速因⼦调整的触发条件不同 有的算法是是当本时间段中的最⾼价H （t+m）⼤于本波涨势中前⾯所有时间段中的最⾼价时，调 整加速因⼦;