第八章联立方程计量经济学模型的应用.ppt

⒉模型 第二十九页，共四十七页，2022年，8月28日 ⒊估计 以美国两次世界大战之间的1920~1941年年度数据为样本, 采用FIML估计。 第三十页，共四十七页，2022年，8月28日 ⒋应用 直接应用结构参数估计结果。 例如分析消费方程, 工资收入是私人工资和政府工资之和, 其消费边际倾向是0.8, 即工资增加1美元, 消费就增加0.8美元; 现期利润的消费边际倾向0.02, 而前期利润的边际消费倾向0.235。由此可见, 现期工资收入是消费的一个决定性因素。 第三十一页，共四十七页，2022年，8月28日 利用简化式参数估计结果。 第三十二页，共四十七页，2022年，8月28日 表中政府控制变量列中数据表示这些变量对每一个内生变量的短期影响乘数。 例如, 当税收增加10000美元, 引起消费下降1880美元, 投资减少2960美元; 例如，当政府支出增加10000美元, 引起收入增加19300美元, 如果同时增加税收10000美元, 收入减少14840美元, 二者的平衡预算影响乘数(对收入)为二者之和, 即4460美元。 第三十三页，共四十七页，2022年，8月28日 第一页，共四十七页，2022年，8月28日 教学基本要求 本章是课程的非重点内容，可以教学要求选择全部或部分内容。通过教学，使学生达到： 了解（最低要求）：计量经济学模型的一个重要研究与应用领域—宏观经济；中国宏观计量经济模型的主要特征、总体结构和主要模块与方程的设计； 掌握（较高要求）：宏观计量经济模型的设定理论中的主要要点；不同经济体制、不同发展阶段、不同国民经济核算体系下宏观计量经济模型的异同； 应用（对应用能力的要求）：能够看懂已有的宏观计量经济模型。 第二页，共四十七页，2022年，8月28日 一、几个概念 二、传统宏观计量经济模型的设定 三、影响宏观计量经济模型设定的几个因素 四、建立宏观计量经济模型的工作程序 五、Hendry学派建模理论简介 六、一个著名的小型宏观计量经济模型 七、中国宏观计量经济模型的主要特征 八、中国宏观计量经济模型中主要模块的设计 九、中国宏观计量经济模型中主要方程的设定 第三页，共四十七页，2022年，8月28日 一、几个概念 第四页，共四十七页，2022年，8月28日 ⒈宏观计量经济学（Macroeconometrics） 名称由来已久 主要内容和研究方向发生了变化 经典的宏观计量经济学—宏观计量经济学模型理论 现代宏观计量经济学的主要研究方向——单位根检验、协整理论以及动态计量经济学 第五页，共四十七页，2022年，8月28日 ⒉宏观经济模型与宏观计量经济模型 宏观经济模型是在宏观总量水平上把握和反映经济运动的全面特征，研究宏观经济主要指标间的相互依存关系，描述国民经济和社会再生产过程各环节之间的联系，并可以用以进行宏观经济的结构分析、政策评价、决策研究和发展预测。 将应用计量经济学方法建立的宏观经济模型称为宏观计量经济模型，它是宏观经济模型中的一类。 第六页，共四十七页，2022年，8月28日 ⒊宏观经济计量模型的类型 按建模目的分类 按建模范围分类 按时间长度分类 按照经济理论基础分类 第七页，共四十七页，2022年，8月28日 ⒋“方程”与“函数” 宏观计量经济模型中描述各种经济行为的结构方程称为“方程”，例如生产方程、需求方程、消费方程等。 “方程”可以采用“函数”的形式，也可以是其它形式。 一般“方程”中包含的变量比“函数”中的变量多，但是关系没有“函数”复杂。 第八页，共四十七页，2022年，8月28日 ⒌“因素”与“变量” “因素”通过行为分析确定。 “变量”用以反映“因素”，具有经济统计学的要求。 首先确定“因素”，然后选择“变量”。 在大多数情况下，并不完全一致。 第九页，共四十七页，2022年，8月28日 二、传统宏观计量经济模型的设定 第十页，共四十七页，2022年，8月28日 ⒈ CC方法论 1932年成立考利斯委员会（Cowles Commission） 1933年正式出版《Econometrica》。 1939年更名为考利斯基金委员会（Cowles Foundation Commission）。 宏观计量经济模型的基本理论形成于40年代，大部分基础性工作是由CC支持完成的。 产生了几位诺贝尔经济学奖得主。 第十一页，共四十七页，2022年，8月28日 ⒉基本理论要点 ⑴ 依据某种已经存在的经济理论或者已经提出的对经济行为规律的某种解释设定模型的总体结构和个体结构，即模型是建立在已有的经济理论和经济行为规律假设的基础之上的； ⑵ 引进概率论思想作为模型研究的方法论基础，选择随机联立线性方程组作为模型的一般形式； ⑶ 模型的识别、参数的估计、模型的