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我们仍可发现数据有一定的季节性特征。于是,我们采用X-13对数据进行季节性处理,去除了数据中的季节性(右图)。;?;为了比较模型的预测表现,我们对中国CPI数据进行了二十期向前预测。其中也包含了均值预测、朴素预测、滑??平均和指数平滑的预测结果。
这些模型的样本外预测精度非常接近。滑动平均预测的偏差最小。AR,MA和ARMA模型的RMSE最小;这些模型和均值预测的MAE最小,且比朴素预测明显小。;单位根时间序列模型;单位根时间序列模型;单位根举例;自回归模型的统计推断;自回归模型的统计推断;单位根检验:4种情形;单位根检验: 情形1;;单位根检验: Phillips-Perron方法;单位根检验: ADF方法;单位根检验: 如何确定哪种情形?;单位根检验举例;单位根检验举例;单位根检验举例;非线性时间序列模型;非线性时间序列模型;参数非线性时间序列模型;参数非线性时间序列模型;?;?;非参数时间序列模型;非参数时间序列模型;核估计;核函数;核回归估计;窗宽选择;核回归举例;筛分估计;筛分函数;筛分估计;筛分函数回归举例;半参数时间序列模型;半参数时间序列模型;?;?;部分线性回归模型举例;非线性检验;参数非线性检验;RESET检验;门限检验;参数非线性检验举例;非参数模型设定检验;模型设定检验;原假设和备择假设;基于L2距离的检验;基于条件均值距离的检验;自助抽样检验方法;自助抽样检验方法;自助抽样检验举例;案例分析:美国失业率;我们选取了美国失业率从1948年1月到2019年12月的月度数据(左图)。
我们发现数据有一定的季节性特征。于是,我们采用X-13对数据进行季节性处理,去除了数据中的季节性(右图)。
;?;?;为了比较模型的预测表现,我们对美国失业率数据进行了二十期向前预测。
就Bias而言,几种模型的平均误差都相对较小,只有Markov模型稍微有所偏差;就RMSE和MAE而言,SETAR和核回归表现较好,Markov和筛分回归表现次之,线性ARMA模型表现最差。;协整时间序列模型;协整时间序列模型;虚假回归;虚假回归的发现;由上表可知,100次重复实验中,至少有77次原假设被拒绝。即两个独立的单位根过程进行线性回归,有77%的可能性发现它们之间存在显著的线性关系。
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伪回归现象在单位根的非线性回归中同样被发现,见Phillips(2009),Tu和Wang(2022)。在近似单位根过程的回归中也被发现,见Chen和Tu(2019),Lin和Tu(2020)以及其中所回顾的文献。;虚假回归的特征;;协整模型;协整的定义;?;?;Granger误差修正表示;?;?;协整检验;给定协整向量下的协整检验;协整
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