2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(二)及答案 .pdf

2023 年初级银行从业资格之初级风险管理练习题 (二)及答案 单选题（共 30 题） 1、巴塞尔委员会设定违约概率的下限是()。 A.0.01％ B.0.02％ C.0.03％ D.0.05％ 【答案】 C 2、（2019 年真题）关于有效风险及时性的频率要求中，下列（ ）不属于该内 容。 A.风险的性质 B.潜在波动性 C.重要性 D.实质大于形式 【答案】 D 3、假定目前市场上 l 年期零息国债的收益率为 10％，l 年期信用等级为B 的零 息债券的收益率为 15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有 者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约 概率约为()。 A.2.5％ B.5％ C.10％ D.15％ 【答案】 B 4、商业银行最常见的资产负债期限错配情况是()。 A.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短 B.资产数额大于负债数额、 C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长 D.负债数额大于资产数额 【答案】 C 5、以下指标中哪个数值越小表明商业银行存储的流动性越高() A.大额负债依赖度 B.核心存款比率 C.贷款总额与核心存款比率 D.流动资产与总资产的比率 【答案】 C 6、某商业银行的核心资本为 50 亿元，附属资本为 40 亿元，信用风险加权资产 为 900 亿元，市场风险价值 (VaR)为 8 亿元。依据我国《商业银行资本充足率管 理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为（ ）。 A.9％ B.10％ C.8％ D.11％ 【答案】 A 7、 下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是（ ）。 A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径 B.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等 C.战略目标决定了实现路径 D.各家商业银行的战略目标应当是一致的 【答案】 D 8、（2019 年真题）（ ）由国别风险相关的部门发现并收集，或由地方分支机 构、海外分支机构收集。 A.报纸信息 B.新闻平台报道内容 C.银行内部信息 D.外部评级机构数据 【答案】 C 9、下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（ ）。 A.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失 B.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失 C.预期损失是信用风险损失分布的数学期望 D.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积 【答案】 A 10、 在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的事项不包括 （ ）。 A.充分考虑利益相关者的期望 B.风险偏好与战略规划有机结合 C.向业务条线和分支机构传导 D.内部控制和风险隔离 【答案】 D 11、桥架连接处应根据桥架规格选择（ ）以上的多股铜芯软线进行可靠的接 地。 A.2.5m ㎡ B.4.0m ㎡ C.6.0m ㎡ D.10.0m ㎡ 【答案】 B 12、（2020 年真题）商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状 况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ） A.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标 B.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债 准确计量 C.根据 《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性比率不低于 25% D.根据 《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性覆盖率不低于 150% 【答案】 D 13、与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有的特征不包括 ()。 A.内部关联交易频繁 B.连环担保十分普遍 C.风险识别和贷后管理难度大 D.非系统性风险较高 【答案】 D 14、商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管 理信息系统。管理信息系统功能不包括(?)。 A.帮助识别不适当的客户及交易 B.支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量 C.为压力测试提供有效支持 D.准确、有效、可靠、完整地提供国别风险信息，满足内部管理、监管报告和 信息披露要求 【答案】 D 15、下列选项中，不属于商业银行操作风险的是（ ）。