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LogoCAPM模型估基金效金融经济学小组作业10金融(1)班雷蕾 邓嘉怡 孙亚妮 丁梦霞 杨丹
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CAPM模型l 金融经济学——资本资产定价模型l 一.核心内容:单个资产在实现市场均衡时的预期收益与其风险之间的关系,即证券市场线,并提出了新的风险度量参数:β系数。l 1、在资本市场均衡状态下,投资者手中持有的风险资产是所谓的市场组合,投资者的风险唯一来自于市场组合的风险。市场组合的风险大小取决于各资产与市场组合的收益收益协方差im。l 2、在市场均衡的情况下,各证券的期望收益率应该与对应的协方差有一种正相关关系,即协方差越大的证券应能提供更高的期望收益率。换言之,
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