信用风险第二章课后习题附有答案.docx

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2023-09-13 发布于浙江
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信用风险第二章课后习题 1. 以下四个有关交易对手信用风险的叙述哪一个是正确的？ [单选题] * 交易对手风险是指由于交易对手违约造成无法实现合同中约定收益的风险【正确答案】由于失业率的变化，在双边贸易中的违约风险暴露是可变的交易对手信用风险的违约损失率与未对冲抵押品在久期调整后的利差呈负相关关系动态抵押品的规定对交易对手的信用风险没有任何影响 2. 结构信用模型，如穆迪CrediteEdge 模型，使用几个不同的因素考虑企业在一年内达到近似违约的情况，在其最简单的形势下，这种模型假定该公司有公开交易的股票和债务，以下四个选项中哪一种因素可以预测一年内的违约的可能性？ [单选题