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量化分析报告
目录
1 九月配置视点：∆g 是否为成长股估值回落的关键？3
1.1 成长风格近年来回撤较大 3
1.2 考虑∆g 的 Smart-Beta 成长指数构造 6
2 大类资产量化观点 8
2.1 权益：景气度 L 型延续，择时体系显示看多 9
2.2 利率：9 月利率或上行 1BP 至 2.57%12
2.3 黄金：就业回升叠加通胀回落带来短期利空 14
2.4 地产：需求侧压力继续回升，关注政策效果 16
3 市场风格量化观点 19
3.1 价值成长：价值或继续占优19
3.2 大小市值：天平倾向于大盘21
4 行业配置量化观点 23
4.1 行业推荐：胜率与赔率 24
4.2 行业推荐：出清反转策略 26
4.3 行业推荐：宏观驱动戴维斯双击策略 29
5 风险提示 30
插图目录 31
表格目录 32
2
量化分析报告
1 九月配置视点：∆g 是否为成长股估值回落的关
键？
1.1 成长风格近年来回撤较大
从 2021 年开始，市场风格转向价值，成长风格回撤较大。不论是用国证成
长还是中证 800 成长代表成长风格，其表现均明显跑输价值风格。
图1：国证成长与国证价值指数表现 图2 ：800 成长与 800 价值指数表现
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