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2023-09-25 发布于北京
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看涨期权计算题及答案.docx

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看涨期权计算题及答案投资者甲与某券商分别为看涨期权的买方和卖方,他们就M公司股票大成交易：期权的有效期限为6个月,协议价为30元一股,合约规定股票数量10000股,期权费为3元一股. （1）在未来的6个月,投资者A可能有几种选择,并分别计算出其盈亏（不考虑交易费用及期权价格的变动）（2）若投资者甲与某券商分别为看跌期权的买方和卖方,协议价、股票交易数量及期权费均不变,在未来的6个月,投资者A又可能有几种选择,并分别计算出其盈亏（不考虑交易费用及期权价格的变动）（1）两种选择,行使期权、什么也不做行使期权收益为：（行权时股票价格－30－3）×10000 什么也不做损失为：3×10000＝30000 （2）两种选择,行使期权、什么也不做行使期权收益为：（30－行权时股票价格－3）×10000 什么也不做损失为：3×10000＝30000