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计量经济学实验报告 姓名：赵佳佳 学号：1021991072 班级;投资102 学院：经济学院 指导老师:张意翔 报告目的；为了深入分析研究中国财政收入Y与税收X的具体数量关系。以下是1978年—2011年中国财政收入和税收的数据： 1978-2011中国财政收入Y和税收收入X的数据（单位：亿元） 年份 国家财政收入 国家税收 年份 国家财政收入 国家税收 1978 1132.3 537.8 1995 6242.2 6909.8 1979 1146.4 571.7 1996 7408 8234 1980 1159.9 629.9 1997 8651.1 9262.8 1981 1175.8 700 1998 9876 10682.6 1982 1212.3 775.6 1999 11444.1 12581.5 1983 1367 947.4 2000 13395.2 15301.4 1984 1642.9 2040.8 2001 16386 17636.5 1985 2004.8 2090.7 2002 18903.6 20017.3 1986 2122 2140.4 2003 21715.3 24165.7 1987 2199.4 2390.5 2004 26396.5 28778.5 1988 2357.2 2727.4 2005 31649.3 34804.4 1989 2664.9 2821.9 2006 38760.2 45622 1990 2937.1 2990.2 2007 51321.8 54223.8 1991 3149.5 3296.9 2008 61330.4 59521.6 1992 3483.4 4255.3 2009 68477 63104 1993 4349 5126.9 2010 83080 77390 1994 5218.1 6038 2011 103740 89720.3 资料来源：中国统计年鉴2011 二，报告正文： （一）模型设定 LINK Excel.Sheet.8 C:\\Users\\Administrator\\Documents\\1978-2011.xls Sheet1!R1C1:R18C6 \a \f 5 \h 从散点图可以看出LNY与LNX大体上呈线性关系，为分析中国财政收入与中国税收的数量规律性，可以建立如下简单线性回归模型： （二）参数估计 EVIEWS回归的结果如下： Dependent Variable: LNY Method: Least Squares Date: 06/06/12 Time: 22:06 Sample: 1978 2011 Included observations: 34 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.867328 0.221819 3.910077 0.0005 LNX 0.906121 0.024799 36.53914 0.0000 R-squared 0.976593 Mean dependent vary 8.851785 Adjusted R-squared 0.975861 S.D. dependent vary 1.430798 S.E. of regression 0.222297 Akanke info criterion -0.112581 Sum squared reside 1.581312 Schwarz criterion -0.022795 Log likelihood 3.913883 F-statistic 1335.109 Durbin-Watson stat 0.257114 Probe(F-statistic) 0.000000 由表可知： (四)模型检验 1.经济意义检验 所估计参数回归系数为，说明国家税收每增加1亿元平均的来说中国财政收入增加亿元。这与实际相符合。 2.拟合优度检验和统计检验 ，说明所建模型对样本数据拟合极好。 T检验： 查表可知，，，，可以通过显著水平都5%的t检验。这表明国家税收对国家财政收入有显著影响。 3.自相关检验 （1）鉴于回归系数的标准误差非常小，t统计量较大，可决系数颇高，F=1335.109 极大，所以，需要对模型进行自相关检验。以下是DW检验：DW=0.257114 查表得，dl=1.184，du=1.299。DWdl，所以有自相关。 （2）自相关补救： 1，利用EVIEWS生成e=resid 2，在命令窗口输入ls e e（-1）得：