关于2023年银行业动荡的报告（英译中）.pdf

巴塞尔委员会 论银行监管 关于 2023 年的报告 银行业动荡 2023 年 10 月 该出版物可在国际清算银行网站 (www. bis. org) 上查阅。 © 国际清算银行 2023 年。保留所有权利。简短摘录可转载或 翻译提供的来源说明。 ISBN 978 - 92 - 9259 - 697 - 2 (online) Contents Executive 摘要 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1 Introduction 4 Section 1: What happened and 什么 actions were 拿走了吗 ？ 5 Section 2: What are the 初始 教训 已学习 and 外卖 for 监督 ？ … … … … … … … … … … … … … … … … … 18 Section 3: What are the 初始 教训 已学习 and 外卖 for 法规 ？ … … … … … … … … … … … … … … … … … … 24 参考 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 29 附件: 宏观金融 background and market 影响 of 动荡 … … … … … … … … … … … … … … … … 31 关于 2023 年银行业动荡的报告 iii 执行摘要 2023 年 3 月开始的银行业动荡是自 The Great Financial Crisis (GFC) in terms of scale and scope. The bank failures, while having largely distinct 原因 ， 引发了对银行、银行系统和金融弹性的更广泛的信任危机 跨多个司法管辖区的市场。作为回应 ， 广泛的公共支持措施由 一些司法管辖区 ， 以减轻压力的影响。 在此背景下 ， 委员会对监管和监督 及时、彻底地了解动荡的影响 ， 以期吸取教训。 本报告对银行业动荡的原因、监管和 supervisory responses, and the initial lessons learned. The discussion is not an indication of planned revisions to the Basel Framework. The report was endorsed by州长和监督负责人小组 (GHOS) ， 巴塞尔委员会的监督机构。1 银行业动荡还带来了许多其他问题 ， 这些问题虽然与 中央银行和监管当局不在本报告的范围之内。这些包括角色和 存款担保计划的设计、决议安排的有效性、 central bank lending facilities and FX swap lines, and public support measures in banking crisis. Some of 其他全球论坛和标准制定机构目前正在讨论这些问题。 本报告分为三个部分。 第 1 节首先简要回顾宏观金融背景。然后描述失败 硅谷银行 (SVB) 、纽约签名银行 (SBNY) 和第一共和国银行 (FRC) 的救助 瑞士信贷 (Credit Suisse) ， 以及当局采取的行动。虽然这些银行中的每一家都陷入困境 反映特质因素 ， 反复出现的主题可以分为三大类。 银行风险管理实践和治理安排 第一也是最重要的财务和经营弹性来源来自银行自身的风险 管理实践和治理安排。银行业动荡凸显了以下几点 该区域的断层线 ： • 传统银行风险基本风险管理的根本缺陷 (如利息 率风险和流动性风险 ； 以及各种形式的集中风险 ） ； • 未能意识到各种个人风险的积累是如何相互关联的 ， 并且可能 互相复合 ； • 不充分和不可持续的商业模式 ， 包括过度关注增长和 短期盈利能力 ( 由薪酬政策推动) ， 以适当的风险为代价 管理层 ； •