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基于KMV模型研究燕塘乳业违约风险
摘 要
信用风险作为金融界一项广泛且久远的风险，是各国金融机构日常营运中都长期存在的主要风险。伴随世界经济的一体化以及创新型金融工具的不断普及，信用风险的度量成为金融组织控制风险的核心课题。
本文于第一、二章概括信用风险的基本概念和特征，阐述研究背景和目的。简单对比燕塘乳业在不同的度量方法下的效果，并选择KMV模型。第三章阐述KMV模型基本假设和原理，并基于期权定价公式对模型的计算过程进行推导。
第四章基于KMV模型的实证分析的路线和方法进行说明。选择2018年度区间范围的燕塘乳业信息，经过数据收集和预处理，数值技术优化和程序测算，估算该公司资产的市场价值
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