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金融工程期末练习题答案:第一部分市场风险可以通过多元化来消除。第二部分单选题1、选项C不符合题意,远期属于未来确定现金流和未来浮动现金流之间的现金流交换。2、选项B符合题意,套利组合中的任何资产的购买都是通过其他资产的卖空来融资。3、选项A符合题意,买入一单位远期,且买入一单位看跌期权等同于买入标定资产。第三部分名词解释1、套利答:套利是在某项金融资产的交易过程中,交易者可以在不需要期初投资支出的条件下获取无风险报酬。2、阿罗-德不鲁证券答:阿罗
第二章
一、判断题
1、市场风险可以通过多样化来消除。 X()
2 、与 n 个未来状态相对 ,若市场存在n 个收益线性无关的资产,则市场具有完全性。(V )
3 、根据风险中性定价原理,某项资产当前时刻的价值等于根据其未来风险中性概率计算的
期望值。 X()
4 、如果套利组合含有衍生产品,则组合中通常包含对 的基础资产。 (J )
5 、在套期保值中,若保值工具与保值对象的价格负相关,则一般可利用相反的头寸进行套
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