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单指数模型证券分析报告 单指数模型证券分析报告 摘要： 本文首先选择沪深股票市场的 6 只股票，以沪深 300 指数为市场指数 组合，收集了这 7 个金融资产过去 5 年的月度数据，然后用回归方法分别建立 6 只股票的 SCL，并进行绘图分析，再进行证券分析并建立最优投资组合，最后进行 分析和讨论，认为如果在允许卖空的情况下，最优风险组合的构造提高了夏普比 率，说明单指数模型具有一定的实用价值。但我们也要意识到，中国的股票市场 对卖空具有很多的限制，因此单指数模型在中国运用还具有一定的局限性。 关键词： 单指数模型；证券分析；最优风险组合 单指数模型证券分析报告 目录 1 引言 1 2