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招商银行公司客户信用评级操作手册
如题
招商银行公司客户信用评级操作手册
1 概况说明
1.1 客户信用评级的基本概念
客户信用评级是一种根据客户违约可能性(违约率)大小,
将客户 (包括借款人和担保人)划分为不同等级的风险分类方法
和过程。它是我行识别、计量、监测和控制信用风险的基础工作,
为信用分析、授信审批、贷款定价、贷后管理、经济资本分配与
考核等提供重要的支持。它包括评级方法的开发和评级的实施两
项基本内容。本手册主要针对评级的实施。
1.1.1 评级模型的开发。
评级模型的开发是指银行根据自身历史数据和经验,同时参
考外部数据和经验,应用数理统计技术和专家意见,对比分析违
约客户和不违约定客户的不同特征,找出客户违约机理和导致客
户违约的因素(违约驱动因素),并将这些因素(财务和非财务
因素)按某种形式(打分卡或违约概率模型等)进行相对固化(应
在评级实践中不断修正),建立起客户违约模型(包括配套IT 系
统)的方法和过程。
1.1.2 评级的实施。
评级的实施是指银行将完成开发的评级模型应用于信贷业
务实践的方法和过程,包括评级操作和评级结果的应用两个方面。
评级操作是指对现有客户或潜在客户划分等级的过程,即将
客户有关的财务和非财务指标输入评级模型,通过模型运算,得
到客户评级分值和自动评级,并在审慎的原则下对自动评级进行
调整,从而获得客户评级等级和对应的违约率。
评级结果的应用是指银行将客户评级分值、等级、违约率等
评级结果,应用到信用分析、审批决策、贷款定价、组合管理等
各个方面的方法和过程。
1.2 信用评级的目的和作用
1.2.1 信用评级的目的
我行开发并实施客户信用评级的目的是要运用现代风险计
量手段,对客户的信用风险进行精细化的管理,包括对客户信用
风险状况的识别、计量、监测和控制,按照《巴塞尔新资本协议》
的要求,逐步建立起具有国际先进水平的信用风险管理体系,全
面提升信用风险管理水平,提高核心竞争力,促进我行长期、稳
定、健康地发展。
1.2.2 信用评级的作用
我行信用评级具有以下主要作用:
1.2.2.1 提高信用分析水平。信用评级本质上是一种信用分析
方法,因此实施信用评级,可以在传统经验判断基础上增加计量
技术,丰富我行信用分析内涵。同时信用评级的全行统一性,可
以促使全行信用分析的方法和标准逐渐趋于一致。
1.2.2.2为审贷决策提供参考依据。信用评级本身不属于审贷
决策的范畴,即不能根据评级高低决定是否贷款。但它可以为信
用分析的一部分,为审贷决策提供参考依据,正如传统的财务分
析和非财务分析一样。它与后者的显著区别在于其一致性特点,
使审贷人员之间、审贷人员与客户经理之间可以在同一平台上展
开讨论,从而使决策更有说服力和针对性,更趋于全行标准的一
致性。
1.2.2.3为贷款定价提供参考依据。科学定价应建立在准确的
成本核算基础上,信用评级为准确核算风险成本提供重要计量基
础,其基本原理为:
风险成本=客户违约概率×违约后损失率×信用敞口
信用评级能够计算客户违约概率。至于违约后损失率则需根
据债项评级而获得。而信用敞口对一般贷款来说就是贷款余额,
更复杂的情况暂却不论。
(四)为实施组合风险管理提供基础。我行信用评级的首要
作用并不是单笔业务的信用
如题
分析、审贷决策和贷款定价,而是为组合风险管理提供基础。
组合风险管理是指从一组资产、一个业务线到整个银行资产不同
宏观层次,实施风险管理措施,包括客户和资产风险结构报告、
风险限额管理、经济资本配置、风险调整后资本收益率(RAROC)
的应用等。这些现代化管理手段的实施均需要以完善的信用评级
体系为基础。
1.3 信用评级体系的框架
国际先进银行采用的及新巴塞尔资本协议所要求的银行内
部评级体系一般都是两维的体系。一是根据客户本身的违约可能
性进行分类评级;二是针对每项业务特定的风险因素,例如担保、
抵质押情况、债务优先级、产品类型和特点等而建立的评级。我
行目前建立的评级体系是按违约概率大小进行分类的客户评级
体系,对债项的评级将在客户评级运行及数据积累的基础上逐步
建立。
我行的信用评级体系包括两个核心组件:一是九大行业的打
分卡,二是违约概率模型
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