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利用eviews进行协整分析
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利用eviews进行协整分析
【实验目的】
掌握协整分析及相关内容的软件操作
【实验内容】
单位根检验，单整检验，协整关系检验，误差修正模型
【实验步骤】
Augmented Dickey-Fuller Test（ADF）检验
考虑模型（1）△yt=δyt-1+∑λj△yt-j+μt
模型（2）△yt=η+δyt-1+∑λj△yt-j+μt
模型（3）△yt=η+βt+δyt-1+∑λj△yt-j+μt
其中：j=1，2，3
单位根的检验步骤如下：
第一步：估计模型（3）。在给定ADF临界值的显著水平下，如果参数δ显著不为零，
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