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中信期货研究|商品期权2017-08-09
投资咨询业务资格:
商品期权中垂直价差组合策略的应用及特征(二)
证监许可【2012】669号
专题摘要
农产品
期权的垂直价差组合策略是指期权交易者买入一个期权的同时卖出
另一个期权,这两个期权具有相同的标的资产和到期日,并且这两个期权陈静
同为看涨期权或看跌期权。即在垂直价差组合策略中的两个期权除了行权010
价不同外,其他要素均相同。chenjing@
从业资格号F0276764
投资咨询号Z0011876
垂直价差组合策略分类及构成:
王聪颖
策略类型构成
010
牛市看涨价差组合策略买入较低行权价C+卖出较高行权价Cwcy@
从业资格号F0254714
熊市看涨价差组合策略卖出较低行权价C+买入较高行权价C
投资咨询号Z0002180
牛市看跌价差组合策略买入较低行权价P+卖出较高行权价P
熊市看跌价差组合策略卖出较低行权价P+买入较高行权价P王燕
010
wangyan1@
垂直价差组合策略特征:从业资格号F3005824
投资咨询号Z0010768
策略类型最大收益最大风险盈亏平衡点
牛市看涨价差刘高超
行权价差额-权利金支付的权利金低行权价+权利金010
组合策略
liugaochao@
熊市看涨价差从业资格号F3011329
收取的权利金行权价差额-权利金低行权价+权利金
组合策略投资咨询号Z0012689
熊市看跌价差
行权价差额-权利金支付的权利金高行权价-权利金联系人:
组合策略高旺
牛市看跌价差
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