商业银行信用风险的宏观压力测试.docx

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摘要

银行是我国金融系统的重要组成部分，银行体系的稳定关系到整个国民经济的正常稳健运营。随着我国金融创新的推进及银行业务市场化、国际化的不断深入，银行所面临的经营环境发生了很大的变化，各类资产的波动性明显加大，银行所面临的风险更加地多元化，亟需在风险政策上做出科学的、前瞻性的安排。历史上屡屡爆发的金融危机使人们充分意识到，仅仅针对正常市场条件下的风险管理是远远无法满足银行对风险管理的内部控制要求，商业银行在遭遇不利的压力冲击时可能会蒙受巨大的损失。为此，本文将宏观压力测试的方法引入到商业银行信用风险管理中。本文采用描述性统计方法对变量进行统计分析；其次，采用ADF检验方法对样本数据的平稳性进行检验，并在此基础上进行协整检验；再次，利用逐步回归法导入并筛选宏观经济指标；最后，运用Logistic模型与Wilson模型进行回归分析。

关键词：商业银行；信用风险；宏观压力测试

Abstract

BankisanimportantpartofChinasfinancialsystem,thestabilityofthebankingsystemisrelatedtothenormaloperationofthenationaleconomy.WiththeadvanceandbankingmarketizationandinternationalizationofChinasfinancialinnovationunceasingly,hasundergonegreatchangesinbankingbusinessenvironment,thevolatilityofvariousassetincreaseobviously,therisksfacedbythebanktomakeamorediversified,forward-lookingandscientificarrangementinriskpolicy.Thehistoryoffrequentoutbreakofthefinancialcrisismakepeopleaware,onlyfortheriskmanagementundernormalmarketconditionsisfarunabletomeetthebankriskmanagementandinternalcontrolrequirements,commercialbanksmaysufferhugelossesintheencounterunfavorableimpactpressure.Therefore,thispaperintroducesthemethodofmacrostresstestingintothecreditriskmanagementofcommercialbanks.Inthispaper,usingthedescriptivestatisticalmethodtoanalyzethevariables;secondly,byusingtheADFtestmethodtoteststationarityofthesampledata,andbasedoncointegrationtest;thirdly,usingthemethodofstepwiseregressionandscreeningintomacroeconomicindicators;finally,usingtheLogisticmodelandWilsonmodelregressionanalysis.

Keywords:CommercialBank;creditrisk;macrostresstest

目录

TOC\o1-3\h\z\u摘要 I

Abstract II

第一章前言 1

第二章商业银行信用风险宏观压力测试理论基础 1

2.1经济周期理论 1

2.2金融脆弱性理论 1

第三章基于宏观压力测试的商业银行信用风险度量模型 2

3.1Logistic模型 2

3.2Wilson模型 2

第四章商业银行信用风险宏观压力测试实证分析 3

4.1宏观压力测试模型构建 3