第四章：风险评估的定量分析第四章：风险评估的定量分析.pptxVIP

第四章：风险评估的定量分析;学习目标：;一、风险估算的作用;二、索赔估计（claimestimation）

（一）相关的名词解释;（二）、索赔评估方法

1、损失导出法（lossdevelopmentmethod）

这种方法是在赔偿金和赔偿时间不确定的情况下，依赖于历史数据，用历史数据的平均值来估计赔偿案件数和金额的方法。

提问：为什么要用平均值而不用任意一次索赔的数据作为标准进行评估？;例题1：一家人造心脏瓣膜工厂的风险经理根据历史数据发现：1/3与产品质量相关的索赔案件都发生在产品售出后的一年内，剩余的发生在随后的10年内。

如果1983年产品在1年内索赔10件，那么他们认为在1984－1993年之间还会有20件类似的索赔案件发生。;这20件索赔案在1983年评估当年并没有发生，但是风险经理根据科学的统计认为产品在售出时已经发生了质量问题，只是在以后10年里才陆续报赔。

他们把这种案件叫做已发生但是未报道的索赔

（incurredbutnotreportedclaim）。

这种方法叫做：已发损失导出法（incurredlossdevelopmentmethod）。

其中：

导出因子＝最终索赔的案件数/已报道的案件数。;例题2：该人工瓣膜工厂经过11年积累和分析，得出该厂的相关数据如表4.1。估计1993年发生赔案的件数以及已发生但未报道案件总数。

表4.1索赔案件数量的导出因子;表：用已发生损失导出法确定索赔案件数;2、以损失暴露为基础的损失导出法

（exposure-basedlossdevelopmentmethod）;例题3;分析：;表：建筑公司风险单位划分及索赔评估（每件赔案平均索赔金12000美元）;（三）索赔评估的数据类型和来源;2、向外部机构（咨询机构、保险机构）获取数据。;（四）赔偿期限（timingofclaimpayments）;例4、公司按照协议对一起事件采取结构化结算，分10年赔偿，每年支出比例在协议中列出，市场利率为6％，分析实际赔偿情况。（以单位“1”代替赔款总额）。

表：赔偿金额的时间分配以及对实际赔偿的影响;三、精确度估计（estimatesofprecision）;（一）单一时期MPC的计算;2、数据不足时的总体统计;（二）概率分布与风险衡量;1、三种概率分布的回顾;（2）二项分布;（3）泊松分布;2、精确度估计;例5：结果位于预期值10％以内所需要的单位数。

样本中有n的单位，随机抽取一个单位，发生损失的概率为p，若风险经理希望损失总量以95％的概率落在期望值上下浮动10％的区域内，那么需要最小的n值是多少？;例6：假设每个单位损失的均值为500美元，标准差为5000美元，风险经理愿意承担损失额超过最大可能损失20％的概率为0.5％，需要多少单位数量才能保证这一概率？;例7：以一定的精确度估计受伤员工人数所需的员工数

风险经理认为员工平均一年受伤次数是80％，受伤次数服从泊松分布。如果希望员工受伤次数超过期望值40％的概率低于5％，那么应有多少员工组成样本？

分析：此处的等式为：95％的阈值＝140的期望值。查表4.6，95的阈值是期望值加上1.645倍的标准差。

设需n个员工的样本，那么;（三）注意事项;课后练习：

习题5、6、7