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Choquet积分及其在保险与资产定价上的应用的开题报告

一、选题背景

Choquet积分是20世纪50年代由法国数学家GustaveChoquet提出的一个集合函数，在数学、统计、金融等领域都有广泛应用。其主要特点是能够处理非可分离性和非线性关系，对于各种变量之间的复杂关系建模具有优越性。近年来，Choquet积分在保险与资产定价领域的应用得到了广泛关注。

二、研究内容

本篇开题报告将对Choquet积分以及其在保险与资产定价领域的应用进行研究，并重点讨论以下几个方面：

1.Choquet积分的基本概念和性质，以及与其他集合函数的比较分析。

2.Choquet积分在风险测度和资产风险定价中的应用，包括利用其构建风险度量函数和选择竞争性资产。

3.Choquet积分与博弈论的结合，分析感性决策背后的行为特征和风险偏好。

4.以保险领域为例，探讨Choquet积分在车险、意外险等多维保险产品中的应用，构建广义线性模型并进行实证研究。

5.对Choquet积分应用的局限性和未来发展进行探讨。

三、研究方法

本研究将采用文献综述的方法，通过查阅相关文献，梳理Choquet积分在保险与资产定价领域的发展历程及应用案例，并进行理论分析和实证研究。

四、预期成果

本研究将从理论和实践两个方面探讨Choquet积分在保险与资产定价领域的应用，旨在为该领域研究提供新的思路和方法，同时也对其他领域进行借鉴和启示作用。预期成果包括发表相关研究论文及参加学术会议等。