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几类重要的随机过程课件.pptx

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    几类重要的随机过程课件

    目录CONTENTS马尔科夫链泊松过程随机游走布朗运动分数布朗运动

    01马尔科夫链

    马尔科夫链是一个随机过程，其中下一个状态只依赖于当前状态，与过去状态无关。定义马尔科夫链具有无后效性，即未来只与当前状态有关，与过去状态无关。性质定义与性质

    马尔科夫链的状态空间是一个离散集合，可以是有限或无限的。状态空间状态转移状态分类马尔科夫链从一个状态转移到另一个状态的概率是确定的。根据转移概率矩阵的不同特征，可以将状态分为吸收态、瞬态、周期态等。030201状态分类

    如果马尔科夫链的状态空间是有限的，那么它最终会进入一个循环状态。遍历性对于一个不可约的马尔科夫链，存在一个极限分布

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