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2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理

题库练习试卷A卷附答案

单选题（共48题）

1、金融稳定理事会强调，风险责任承担机制是有效风险文化的重要内容，风险

承担机制中强调应建立一套机制，使员工能够表达对某些产品或业务操作的不

同意见。应该建立吹哨人制度，使员工在不担心受到报复的情况下，反映发现

的合规问题是指（）。

A.谁产生了风险

B.升级程序

C.明确的后果

D.绩效考核

【答案】B

2、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会（）。

A.增强

B.减弱

C.不变

D.无关

【答案】B

3、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备

4亿元，补提8亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则

6月末该行贷款损失准备充足率为（）。

A.1

B.1.2

C.0.9

D.0.7

【答案】B

4、下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是()。

A.维持现有的红利水平

B.零容忍度类指标

C.收益类指标

D.资本类指标

【答案】A

5、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。

A.资产规模和商业银行的盈利水平

B.资本金规模和商业银行的盈利水平

C.资产规模和商业银行的风险管理水平

D.资本金规模和商业银行的风险管理水平

【答案】D

6、欧式期权定价模型出现在以下哪个阶段()

A.全面风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.负债风险管理模式阶段

D.资产负债风险管理模式阶段

【答案】D

7、（2022年7月真题）下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是

（）

A.商业银行正确识别来自于内外部的战略风险，有助于优化经营管理方式

B.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险

C.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化

D.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景、短期和长期目标

【答案】C

8、信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括（）。

A.审贷分离原则

B.统一考虑原

C.统一授信原则

D.展期重审原则

【答案】C

9、()是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观。

A.企业文化

B.风险文化

C.保险文化

D.管理文化

【答案】B

10、对改制企业的国有建设用地使用权采取（）方式处置的，必须进行地

价评估。

A.划拨

B.租赁

C.买卖

D.消亡

【答案】B

11、商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映

在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其

视为()，不计入风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数

据库中。

A.管理资本

B.信用风险

C.市场风险

D.流动风险

【答案】B

12、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是

（）。

A.财务真实性比较难以把握

B.生产经营受市场的影响较大

C.公司治理受股东影响较大

D.生产经营活动相对平稳

【答案】D

13、下列关于操作风险的说法，错误的是（）。

A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件

B.操作风险不包括声誉风险和战略风险

C.具有营利性

D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

【答案】C

14、巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期为()个营业日。

A.5

B.7

C.10

D.15

【答案】C

15、银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于

对（）数据和外部数据的分析;定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险

的（）和影响程度作出评估。

A.内部操作风险损失；发生频率

B.风险管理风险损失；发生环节

C.内部控制风险损失；发生环节

D.合规管理风险损失；发生时间

【答案】A

16、（2018年真题）下列关于银行资产计价的说法中，错误的是（）。

A.交易账簿中的项目通常只能按模型定价

B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易

头寸的价值