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基于多重分形理论的金融市场风险测度研究的开题报告

1.研究背景

金融市场风险是指金融市场中各种不确定性因素导致资产价格波动的情况。在实际交易中，市场参与者的决策、政策、经济数据等因素都会对资产价格产生影响，导致市场风险的不确定性增加。因此，正确测量金融市场风险是投资决策的基础。

多重分形理论是一种研究自相似性和分形特性的数学方法，可以揭示金融市场波动的不规则特性、非线性特性以及多时间尺度之间的关系。因此，基于多重分形理论的金融市场风险测度研究具有重要意义。

2.研究目的

本研究旨在利用多重分形理论对金融市场波动进行分析和研究，提出一种基于多重分形理论的金融市场风险测度方法，并以中国A股市场为例进行实证分析，为金融投资者提供科学有效的风险控制方法。

3.研究内容

本研究将从以下几个方面展开：

（1）多重分形理论的基本概念与原理：介绍多重分形理论的基本概念、原理和应用，并探究其在金融市场中的运用。

（2）金融市场波动的多重分形特征分析：通过对金融市场的历史数据进行分析，探究金融市场波动的多重分形特征，并且使用相关算法计算多重分形的各类参数。

（3）基于多重分形理论的风险测度方法：基于多重分形理论的金融市场波动特征，提出一种金融市场风险测度方法，并且使用此方法对中国A股市场的风险进行测度。

（4）实证研究：以中国A股市场为例，利用本文提出的方法进行实证研究，并与传统的风险测度方法进行对比。

4.研究意义

本研究通过分析多重分形特性在金融市场中的运用，提出一种基于多重分形理论的金融市场风险测度方法，对风险控制具有重要意义。同时，研究结果也可以为金融投资者提供科学有效的投资决策依据，有助于提高金融投资的成功率。