2024年7月中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编(考生回忆版).pdf

2022年7月中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编

（考生回忆版）

第1题单选题（每题0.5分，共70题，共35分）下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题

意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。

1．部分行业出现集中违约，属于（）压力测试情景。

A．声誉风险

B．流动性风险

C．市场风险

D．信用风险

【正确答案】D

【试题解析】针对信用风险的压力情景包括但不限于以下内容：国内及国际主要经济体宏观经济增长

下滑，房地产价格出现较大幅度向下波动，贷款质量和抵押品质量恶化，授信较为集中的企业和主要交易

对手信用等级下降乃至违约，部分行业出现集中违约，部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险，其他

对银行信用风险带来重大影响的情况等。

2．巴塞尔协议II明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。

A．标准法

B．内部评级法

C．损失分布法

D．打分卡方法

【正确答案】B

【试题解析】巴塞尔协议II明确指出银行必须建立良好的压力测试程序并定期进行压力测试，以反映

各种经济环境改变的情景对信贷资产组合的不利影响，实施内部评级法的银行必须单独进行信用风险压力

测试。

3．商业银行需要加强对交易对手信用风险的识别和管理。由于一般市场风险因素，使得交易对手的

违约概率与风险暴露正相关，这种风险被称为（）。

A．特定正向风险

B．特定错向风险

C．一般正向风险

D．一般错向风险

【正确答案】D

【试题解析】错向风险被定义为交易对手信用水平与风险暴露正相关。由于一般市场风险因素，交易

对手的违约概率与风险暴露正相关，就会出现一般错向风险。由于交易的特性或结构，交易对手的违约概

率与风险暴露正相关，就会出现特定错向风险。

4．某银行将流动性比例作为风险偏好定量指标，下列风险偏好目标值中，反映出该流动性风险偏好

最为激进的是（）。

A．不低于30％

B．不低于28％

C．不低于23％

D．不低于25％

【正确答案】C

【试题解析】商业银行的流动性比例应当不低于25％。

5．下列是某商业银行当期货款五级分类的迁徙矩阵

已知期初正常类贷款余额500亿，关注类贷款余额40亿，次级类贷款余额20亿，可疑类贷款余额10

亿，损失类贷款余额0，则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（）亿。

A．36

B．35

C．34

D．32

【正确答案】C

【试题解析】贷款可分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称为不良贷款。

该商业银行期末的损失类贷款数量＝500×0＋40×0＋20×5％＋10×20％＝3（亿）。

期末的可疑类贷款数量＝500×0＋40×5％＋20×10％＋10×70％＝11（亿）。

期末的次级类贷款数量＝500×0＋40×10％＋20×75％＋10×10％＝20（亿）。

则该商业银行当期期末的不良贷款余额＝3＋11＋20＝34（亿）。

6．某中小型商业银行自身流动性相关数据如下表所示，则该行的净稳定融资比率为（）。

A．143％

B．257％

C．133％

D．342％

【正确答案】C

【试题解析】净稳定融资比率（NSFR）＝可用稳定资金/业务所需的稳定资金＝120/90＝133％

7．商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。因此对声誉风险

管理的认识，最不恰当的是（）。

A．所有员工都应当深入理解风管理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素

B．有效的声誉风险管理是有资质的营销人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果

C．商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉

D