概率论与数理统计协方差及相关系数、矩.pptxVIP

概率论与数理统计协方差及相关系数、矩.pptx

  1. 1、本文档共31页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

汇报人:AA

2024-01-19

概率论与数理统计协方差及相关系数、矩

目录

CONTENTS

概率论基础

数理统计初步

协方差及相关系数概念

矩在概率统计中应用

协方差及相关系数在数据分析中应用

总结与展望

概率论基础

样本空间是随机试验所有可能结果的集合,事件是样本空间的子集。

样本空间与事件

概率是描述随机事件发生可能性的数学工具,具有非负性、规范性和可列可加性。

概率的定义与性质

条件概率是指在某个事件发生的条件下,另一个事件发生的概率。两个事件相互独立是指一个事件的发生不影响另一个事件的发生概率。

条件概率与独立性

随机变量的定义

随机变量是定义在样本空间上的实值函数,用于描述随机试验的结果。

离散型随机变量及其分布

离散型随机变量只能取有限个或可列个值,其分布可用分布律或分布函数描述。

连续型随机变量及其分布

连续型随机变量可以取某个区间内的任意值,其分布可用概率密度函数描述。

03

02

01

数学期望与方差

数学期望是随机变量取值的平均水平,方差是描述随机变量取值波动程度的数学工具。

协方差与相关系数

协方差用于描述两个随机变量的线性相关程度,相关系数是协方差的标准化形式,用于消除量纲影响。

矩与协方差矩阵

矩是描述随机变量分布形态的数学工具,包括原点矩和中心矩。协方差矩阵是用于描述多个随机变量之间线性相关关系的矩阵。

数理统计初步

由样本数据计算得出的量,用于描述样本特征或推断总体性质。

统计量

统计量的概率分布,反映了统计量在多次抽样中的波动情况。

抽样分布

样本均值、样本方差、样本比例等。

常见统计量及其抽样分布

点估计

用样本统计量的某个值直接作为总体参数的估计值。

区间估计

根据样本数据构造一个区间,以较大的概率包含总体参数的真值。

评价估计量的标准

无偏性、有效性、一致性等。

协方差及相关系数概念

协方差性质

协方差具有对称性,即Cov(X,Y)=Cov(Y,X)。

当两个随机变量相互独立时,它们的协方差为零。

协方差具有线性性质,即Cov(aX+b,cY+d)=acCov(X,Y),其中a、b、c、d为常数。

协方差定义:协方差是衡量两个变量总体误差的期望,用于描述两个随机变量的线性相关程度。

当两个随机变量相互独立时,它们的相关系数为0,但相关系数为0不一定意味着两个随机变量相互独立。

相关系数具有对称性,即ρ(X,Y)=ρ(Y,X)。

相关系数的取值范围为[-1,1],其中1表示完全正相关,-1表示完全负相关,0表示不相关。

相关系数定义:相关系数是描述两个随机变量之间线性相关程度和方向的统计量,常用皮尔逊相关系数表示。

相关系数性质

A

B

C

D

01

在多元正态分布下,两个随机变量的相关性可以通过计算它们的协方差矩阵和相关系数矩阵来进行分析。

02

协方差矩阵描述了多元正态分布中各个随机变量之间的线性相关程度。

03

相关系数矩阵则消除了量纲的影响,更加直观地展示了各个随机变量之间的相关程度。

矩在概率统计中应用

期望

描述随机变量的“平均值”,反映随机变量取值的“中心位置”。

标准差

方差的算术平方根,用于衡量一组数值的离散程度。

方差

描述随机变量取值的离散程度,即各数值与其平均数之差的平方的平均数。

描述数据分布形态的偏斜程度,正偏态分布中,数据向右偏斜;负偏态分布中,数据向左偏斜。

描述数据分布形态的尖峭程度,峰度大于3的分布形态比正态分布更尖峭;峰度小于3的分布形态比正态分布更平坦。

峰度

偏度

通过建立多元线性回归模型,利用协方差矩阵估计模型参数,并进行假设检验和预测等。

多元线性回归

描述多元随机变量间线性相关程度和各元素间相互关系的矩阵。

协方差矩阵

若多元随机变量的分布密度函数具有多元正态分布的形式,则称该随机向量服从多元正态分布。协方差矩阵在多元正态分布中扮演重要角色。

多元正态分布

矩估计法

一阶矩和二阶矩

参数估计

用样本矩作为相应总体矩的估计量的一种方法,其思想是“用样本矩估计总体矩”。

在概率论中,一阶矩通常指随机变量的期望值(即均值),二阶矩通常指随机变量的方差或协方差。

根据从总体中抽取的样本估计总体分布中包含的未知参数的方法。基于矩估计方法的参数估计具有简单、直观、易于计算等优点。

协方差及相关系数在数据分析中应用

通过计算各特征间的相关系数,可以选择与目标变量相关性强、且彼此间相关性弱的特征,实现特征选择。

特征选择

利用主成分分析(PCA)等方法,将多个相关变量转化为少数几个综合变量,实现降维目的。

降维处理

回归模型

在回归分析中,协方差和相关系数可用于判断自变量和因变量之间的线性关系,从而建立合适的回归模型。

预测和解释

基于建立的回归模型,可以对新数据进行预测,并通过解释回归系数的含义,揭示自变量对因变量的影响程度。

协方差和相关系数在金融领

文档评论(0)

微传科技 + 关注
官方认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

认证主体唐山市微传科技有限公司
IP属地河北
统一社会信用代码/组织机构代码
91130281MA0DTHX11W

1亿VIP精品文档

相关文档