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期权练习试卷3(题后含答案及解析)
题型有：1.
1．期货价格可能高于，也可能低于现货价格,二者之间的差异主要是取决
于()Ⅰ利率水平Ⅱ资产收益率Ⅲ储藏费Ⅳ保险费
A．全部
B．ⅠⅡⅢ
C．ⅡⅢⅣ
D．ⅠⅢⅣ
正确答案：A涉及知识点：期权
2．有关期货价格与远期价格之间的关系,以下说法正确的是()
A．期货价格与远期价格之间的差额为基差
B．现实情况下,当利率水平不可预测地变动时,远期价格与期货价格在理论
上应不会相等
C．在任何条件下,某交割日期的合约的远期价格与具有相同交割日期的类似
合约的期货价格完全相同
D．当基础资产的价格S与利率呈强负相关关系时,期货价格将高于远期价格
正确答案：B涉及知识点：期权
3．当基础资产的现货价格S与利率存在强正相关关系时,期货价格()
远期价格
A．高于
B．低于
C．等于
D．不能确定
正确答案：A涉及知识点：期权
4．假设一只股票当前市价为40元,预期在未来2年内不会支付股息;2年期
无风险利率为5%(连续复利)。以5%的年利率借入4000元购入该只股票100股,
期限为2年,订立远期合约,约定2年后以每股45元的交割价格卖出其100股股票,
套利者可以获得无风险利润()元
A．54
B．63
C．79
D．89
正确答案：C涉及知识点：期权
5．假设一份6个月的远期合约,其基础资产以每年4%的收益率支付收益。
无风险年利率为10%(连续复利计算)。资产现价25元,合约远期价格为()
元
A．21.74
B．23.64
C．25.76
D．27.76
正确答案：C涉及知识点：期权
6．假设一张一年期黄金期货合约。储藏黄金的费用为2元/盎司(该费用在
年终支付);黄金现货价格为450元,所有期限的无风险利率均为每年7%(连续复
利)。如果合约远期价格为800元,则对于一年期期货,投资者应该()
A．保持空头
B．保持多头
C．保持零头寸
D．不能确定
正确答案：A涉及知识点：期权
7．期权也称选择权,是指某一标的物的买权或者卖权,具有在某一限定时间
内按某一指定的价格买进或卖出某一特定商品或合约的权利。根据买方的权利性
质,期权可分为()Ⅰ看涨期权Ⅱ看跌期权Ⅲ欧式期权Ⅳ美式期权Ⅴ平价期
权
A．Ⅰ，Ⅱ
B．Ⅲ，Ⅳ
C．Ⅰ，Ⅲ
D．Ⅱ，Ⅳ
正确答案：A涉及知识点：期权
8．期权也称选择权,是指某一标的物的买权或者卖权,具有在某一限定时间
内按某一指定的价格买进或卖出某一特定商品或合约的权利。按执行时间划分,
期权可以分为()Ⅰ看涨期权Ⅱ看跌期权Ⅲ欧式期权Ⅳ美式期权Ⅴ平价期
权
A．Ⅰ，Ⅱ
B．Ⅲ，Ⅳ
C．Ⅰ，Ⅲ
D．Ⅱ，Ⅳ
正确答案：B涉及知识点：期权
9．欧式期权和美式期权是期权的两种主要形式,关于欧式期权和美式期权
的比较,说法错误的是()
A．美式期权是指期权合约的买方,可以在期权合约的有效期内的任何一个交
易日行权
B．欧式期权是指期权合约的买方,可以在期权合约的有效期内的任何一个交
易日行权
C．欧式期权是指期权合约
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