2023年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案二.pdf

2023年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题

及答案二

单选题（共40题）

1、下列属于外资银行流动性监管指标的是()。

A.单一客户授信集中度

B.不良贷款拨备覆盖率

C.营运资金作为生息资产的比例

D.贷款损失准备金率

【答案】C

2、正常情况下，金融产品的到期期限越长，其到期收益率（）。

A.越低

B.越高

C.为零

D.不确定

【答案】B

3、某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的

1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是（）。

A.该行AA级客户的贷款不良率为0.5%

B.该行AA级客户的违约损失率为0.5%

C.该行AA级客户的违约概率为0.5%

D.该行AA级客户的违约频率为0.5%

【答案】D

4、假设某家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头200，欧元多头30，港币空头

60，美元空头20，则累计总敞口头寸为()。

A.150

B.310

C.40

D.260

【答案】B

5、下列关于监管资本的说法，正确的是()

A.监管资本包括一级资本和其他资本

B.一级资本包括核心一级资本和其他一级资本

C.未分配利润属于其他一级资本

D.一般风险准备不属于核心一级资本

【答案】B

6、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本

为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（）。

A.13.33%

B.16.67%

C.30.00%

D.83.33%

【答案】D

7、系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（）的变动反映出

来。

A.借款人管理层因素

B.借款人的生产经营状况

C.借款人所在行业因素

D.宏观经济因素

【答案】D

8、下列不属于主要的市场风险限额指标的是（）。

A.头寸限额

B.敏感度限额

C.止损限额

D.定价限额

【答案】D

9、在《巴塞尔新资本协议》中，规定了信用风险计量方法有三种，不包括

()。

A.基本指标法

B.内部评级高级法

C.标准法

D.内部评级初级法

【答案】A

10、某银行2015年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为

80％，则贷款实际计提准备为（）亿元。

A.880

B.1375

C.1100

D.1000

【答案】A

11、假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值

为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均

值VaR为（）万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)

A.392

B.1.96

C.-3.92

D.-1.96

【答案】B

12、下列不属于内部控制的主要目标的是（）。

A.企业的基本业务目标

B.编制可靠的公开发布的财务报表

C.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循

D.企业的经营目标

【答案】D

13、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这

一风险属于()引发的风险。

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.内部流程

【答案】C

14、在商业银行风险管理的主要策略中，有一种消极的风险管理策略是()。

A.风险对冲

B.风险转移

C.风险规避

D.风险补偿

【答案】C

15、关于风险管理和商业银行的关系，下列说法错误的是（）。

A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力

B.风险管理可以改变商业银行的经营模式

C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据

D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

【答案】C

16、经济发展及市场环境变化必然导致商业银行的客户偏好逐渐发生转移，客

户维权意识和议价能力也日益增强。在此情形下，商业银行面临的客户风险是

指()。

A.客户提出不合法的需求

B.客户的维权意识增强

C.客户的投诉和批评增多

D.若不能根据客户需求的改变而创造需求，则有可能丧失客户资源

【答案】D

17、下列各项说法正确的是()。

A.风险转移