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风险管理模拟试题及答案

一、单选题

１商业银行的核心竞争力是：Ｄ

Ａ吸存放贷

Ｂ支付中介

Ｃ货币创造

Ｄ风险管理

２风险是指：Ｃ

Ａ损失的大小

Ｂ损失的分布

Ｃ未来结果的不确定性

Ｄ收益的分布

３风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（）的基本规律。B

A．高风险低收益、低风险高收益

B．高风险高收益、低风险低收益

C．高风险高收益

D．低风险低收益

4风险分散化的理论基础是：A

A投资组合理论

B期权定价理论

C利率平价理论

D无风险套利理论

1

5与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。B

A．特殊性、非盈利性和可转化性

B．普遍性、非盈利性和可转化性

C．特殊性、盈利性和不可转化性

D．普遍性、盈利性和不可转化性

6商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应

是多方面开展，这里基于（B）的风险管理策略。

A风险对冲

B风险分散

C风险转移

D风险补偿

7商业银行经济资本配置的作用主要体现在（）两个方面。C

A．资本金管理和负债管理

B．资产管理和负债管理

C．风险管理和绩效考核

D．流动性管理和绩效考核

8如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为：

D

A0.1

B0.2

C0.3

D0.4

2

9风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：Ｃ

Ａ风险管理知识

Ｂ风险管理制度

Ｃ风险管理理念

Ｄ风险管理技能

１０风险识别方法中常用的情景分析法是指：C

A将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类

B通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总

结哪些失误最可能导致风险损失

C通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的

风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案

D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产

目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险

１１风险因素与风险管理复杂程度的关系是：B

A风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易

B风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大

C风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大

D风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素

１２以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？Ｃ

ＡCreditMetrics

BKMV模型

3

ＣVaR模型

Ｄ高级计量法

13CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示？Ａ

Ａ信用等级

Ｂ资产规模

Ｃ盈利水平

Ｄ还款意愿

14压力测试是为了衡量：B

A正常风险

B小概率事件的风险

C风险价值

D以上都不是

15外部评级主要依靠：A

A专家定性分析

B定量分析

C定性分析和定量分析结合

D以上都不对

16预期损失率的计算公式是：Ａ

Ａ预期损失率＝预期损失／资产风险敞口

Ｂ预期损失率＝预期损失／贷款资产总额

Ｃ预期损失率＝预期损失／风险资产总额

Ｄ预期损失率＝预期损失／资产总额