安永-安邦保险集团集团综合授信项目个人客户风险评估框架和方法建议_v0.2_20150424.docx

机密安邦保险集团集团综合授信咨询项目项目建设方案

机密

安邦保险集团

集团综合授信咨询项目

项目建设方案

2015年4月22日

集团综合授信项目组

目录

TOC\o1-3\h\z\u1. 集团个人客户评估体系的总体定位（待定） 2

2. 个人客户风险评估框架（待定） 2

3. 个人客户评估模型的开发方法（重点） 4

3.1 内外部数据准备 4

3.1.1 内部数据收集 4

3.1.2 外部数据收集、适用性分析及筛选 5

3.1.3 数据清洗 10

3.1.4 数据抽样 12

3.1.5 好/坏“标杆”的定义及认定标准 13

3.2 模型开发方法 13

3.2.1 客户风险评估模型开发框架 13

3.2.2 模型的基本原理 15

3.2.3 备选风险指标体系（重点） 16

3.2.4 变量处理 17

3.2.5 风险指标选择 21

3.2.6 风险指标权重配置 23

3.3 个人客户评估模型开发阶段验证的方法 24

3.3.1 返回检验 25

3.3.2 交叉验证 25

3.3.3 基准测试 26

3.3.4 主要的定量验证指标 27

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安邦保险集团股份有限公司–集团综合授信项目–项目建设方案

集团综合授信项目组

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集团个人客户评估体系的总体定位（待定）

法人及个人客户评估体系将会从以下七大维度加以明确：

目标及意义：近期将主要应用于集团层面客户风险评估，远期将依据风险评估发起客户综合贡献度（客户价值）的评价；

综合金融方向：评估体系将帮助开发各板块交叉的创新产品，并在此基础上推进集团层面各板块之间的客户迁徙；

与现有子公司评估体系的关系：本次集团层面的评估体系将与子公司现有评估体系并行运行，并不会形成替代关系。对已有业务（传统金融方向）建议使用已有评估体系进行评价，对新业务（综合金融方向）考虑采用集团层面的综合评估体系；

模型框架：首先从集团层面整合客户和产品的综合风险评估，利用评估结果推算该客户/产品的贡献程度及价值大小；

模型方法：涵盖模型开发全生命周期的方法论，包括数据准备，模型开发，模型校准，模型验证等。在方法层面将涵盖不同的开发方式；

风险指标库：结合客户分群的特点，形成备选风险评估指标库；

评估流程及规章制度：基于上述“与现有子公司评估体系的关系”的原则，设计更为具体的评估流程及制度框架，包含集团层面的评估流程框架设计；

个人客户风险评估框架（待定）

基于贵公司集团化的特点，同时考虑到在集团层面进行风险评估，对评估模型要求的扩展性及灵活性，我们建议不宜使用银行业较多采用的主体及产品一体化评估模型，这类模型的适用范围过窄，而应该采用一种信用挂钩模型，即对客户主体建立评估客户风险高低的模型，在产品层面，建立评估每项业务不考虑客户因素仅考虑业务相关因素评估单笔业务风险高低的模型。客户主体模型可以和产品层面的模型任意挂钩，获得客户在单笔业务上的综合风险评估结果。

基于以上模型框架，个人及法人评估体系建立时：

对于综合金融方向，由于其业务的跨板块特点，可以在业务进行中由集团层面开展评估工作，或由相关子公司开展评估工作，同时在集团层面加大管控力度，如抽查、审阅评估结果等。

对于传统金融方向，应考虑相关子公司是否已有自身的评估体系，若有，则为了避免对传统业务产生较大的影响，仍可沿用原有评估体系；若没有，则可要求子公司结合自身情况选择接受新的集团评估体系。

在明确了对于综合金融方向及传统金融方向的评估框架后，可结合综合评估结果设计应用方案，切实将评估结果应用于相关业务中的风险管理。

总体的个人及法人风险评估框架如下图所示：

以下将对信用挂钩模型的具体开发方法进行展开介绍。

个人客户评估模型的开发方法（重点）

内外部数据准备

内部数据收集

数据收集计划、模板的制定需要考虑贵公司的数据现状，识别出系统中数据存储的范围、时间长度、字段，系统变更、系统间映射对数据的影响。

一般来说数据收集方案应包含如下内容：

明确数据来源

对大部分客群分类而言，贵公司的内部数据（主要是客户的基本信息、职业、家庭信息及业务表现数据）是模型开发的重要数据来源；

贵公司的业务专家经验；

定义样本观察期及表现期

下图显示需要数据进行模型开发的特定时间点。需要在数据收集前进行明确。

观察期

表现期

观察点

表现点

观察点

在这一时间点上，客户的信息被作为“当前月”信息进行提取。一般来说，需要一个滚动窗口（观察期）而非一个观察点以保证充分数量的人口信息可用