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基于期货产业链的高频统计套利策略的实证研究.pdf

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    摘要

    基于期货产业链的高频统计套利策略的实证研究

    摘要

    随着我国资本市场的不断成熟和发展，期货的成交量逐年攀升，在卖空机制

    的支持下，统计套利策略成为了期货市场投资者的研究热点。统计套利是一种通

    过量化分析，确定具有产业链关系或价格相关性强的套利资产组合，建立资产组

    合之间的长期均衡关系，设计有效的交易规则进行获利的投资方式。这种套利方

    法并不依赖于投资者的主观判断，通常基于统计学构造的价差序列来实现套利。

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