20240312-中信期货-固收量化套利策略系列之一：基于多空移仓矛盾的跨期套利策略及优化.pdf

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中信期货研究|固定收益策略报告(国债)2024-03-12

基于多空移仓矛盾的跨期套利策略及优化

投资咨询业务资格：

——固收量化套利策略系列之一证监许可【2012】669号

报告要点

中信期货商品指数走势

中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数

中信期货商品指数

本文基于多空移仓矛盾构建了移仓换月期国债期货跨期套利策略。在20%保证金条件127260

123

220

下，T、TF和TS上跨期套利日频策略的年化收益分别为3.89%、3.17%和1.72%，胜率119

115180

分别为69.44%、83.33%和69.52%；周频策略的年化收益分别为3.41%、2.82%和1.54%，

111

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