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风险管理期末复习试题

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《风险管理》复习提纲

*特别注意：

1.提纲用书：《风险管理（第二版）》，顾孟迪，清华大学出版社。提纲

内容提到的页码均以此为标准。

2.上课提到的重点内容为：

P111.2.4、P613.2.2、P103表4.2、P112效用理论的应用

以上内容如有问题请及时通知大家。

3.考试题型：判断15分、填空12分、简答30分、计算20分、论述23

分

一、以下内容出现在简答题：

1、风险管理原则：（P1004.2.3风险管理原则）

A．不冒不能承受的风险（损失程度）：对于最大潜在损失的程度超过企业

可承受地步的风险，企业自担是不可行的，企业应该通过各种措施将风险转

移。

B．考虑损失的可能性（损失）：那些损失频率很高的风险应该加以转移

C．不因小失大：转移风险的代价和通过转移风险而得到保护的财产价值之

间必须要有一个合理的关系。

2、风险管理方法的分类，控制损失方法和不控制损失的方法等等：（P49

3.1风险管理方法分类）

1风险控制方法

（1）损失控制方法：风险避免（消极作用大）、风险减缓

（2）不降低损失的风险控制方法：风险集中、非保险风险转移

2风险的非保险财务安排

（1）风险自担的筹资措施

风险自担中队损失补偿的资金来源：现收现付、损失预算、专用基金、专

业自保公司

（2）利用合同的筹资措施：订立保证合同、购买保险

3保险

A.风险管理方法的三大分类：

（1）风险控制方法，直接对风险加以改变；

（2）风险的财务安排，不试图改变风险，但一旦发生损失，保证有足够的

财务资源来弥补损失；

（3）保险，既有风险控制的特征，也有风险的财务安排的思想。

由于保险的特殊性，一般的风险控制方法称为非保险的风险转移方法，一

般的财务安排方法也被称为非保险的财务安排

B.损失控制方法：（P503.1.1风险控制方法）

（1）风险避免，就是通过避免任何损失发生的可能来避免风险。虽然，它

彻底消除了损失发生的可能性，在有些情况下风险避免时风险管理的唯一选择

但是过分的消极也成为这种方法应用的障碍。

风险避免措施存在的问题：风险可能无法避免；避免风险可能代价高昂；

避免一种风险可能产生另一种风险。

（2）风险减缓，即一系列使风险最小化的努力，特别是使得损失最小化的

大量的措施。

主要包括以下两个方法：损失预防：尽力降低损失发生的可能性（如做好

防火工作，减少火灾发生的可能）；损失控制：如果损失确实发生，则努力降

低那些损失的严重程度（如安装自动灭火装置、抗灾、救灾）。即一部分损失

控制的努力是为了降低频率；而另一部分则尝试减轻那些已经或者正在发生损

失的严重程度。

C.不降低损失的风险控制方法：

（1）风险集中，实质是通过把风险单位尤其是同质的风险单位集合起来以

降低风险的风险控制方法；

原理：大数法则，也就是说一个随着风险单位数量的增加，实际损失与预

期损失也不断接近，风险不断降低；

关键：风险单位的独立性，即风险单位集中后，一个风险单位发生损失不

会影响其他风险单位是否发生损失；

应用：保险，例如保险公司集中不同企业的相同风险；

变通：风险单位的分割，例如二战时德军的兵工厂零件生产分散设置。

（2）非保险风险转移：转移风险源，可以通过出售承担风险的财产来实

现；签订免除责任协议（例如“吸烟有害健康”的警告语）；利用合同中的转

移条款。

3、