2023年基金从业资格考试证券投资基金基础知识模拟试题6 .pdf

2022年基金从业资格考试证券投资基金基础知识模拟试题

6

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题型选择题填空题解答题判断题计算题附加题总分

得分

评卷人得分

一、单项选择题

1.为防范证券结算风险，我国设立了（），用于垫付或弥补因违约交收、技术

故障等造成的证券登记结算机构的损失。

A.证券结算风险基金√

B.证券交易风险基金

C.管理风险准备金

D.投资者保护基金

解析：为防范证券结算风险，我国设立了证券结算风险基金，用于垫付或弥补

因违约交收、技术故障、操作失误、不可抗力等造成的证券登记结算机构的损

失。

2.下列关于QDII基金风险管理说法，不正确的是（）。

A.相对投资于国内市场的基金，QDII存在特别的外汇风险、特定市场风险等

B.由于QDII基金涉及跨境交易，基金申购、赎回的时间要短于国内其他基

金√

C.QDII基金经理需要特别关注汇率变动可能对基金净值造成的影响，定期评

估汇率走向并调整基金持有资产的币别和权重，必要时可采用外汇远期、外汇

掉期等金融工具对冲汇率风险

D.跨境投资需要考虑当地的资本利得税、代扣所得税、税收征管要求等事

项，尤其是美国FATCA法案等要求

解析：QDII基金的流动性也需注意。由于QDII基金涉及跨境交易，基金申

购、赎回的时间要长于国内其他基金。

3.影响期权价格的因素不包括（）。

A.合约标的资产的市场价格

B.期权的执行价格

C.合约标的资产的历史价格√

D.期权的有效期

解析：影响期权价格的因素有：（1）合约标的资产的市场价格与期权的执行价

格。（2）期权的有效期。（3）无风险利率水平。（4）标的资产价格的波动

率。（5）合约标的资产的分红。

4.（）是指期权合约所规定的，期权买方在行使权利时所实际执行的价格。

A.市场价格

B.协议价格√

C.理论价格

D.供求价格

解析：执行价格，又称协议价格，是指期权合约所规定的，期权买方在行使权

力时所实际执行的价格。

5.下列关于权证的分类中，错误的是（）。

A.按照持有人权利的性质分类，权证可分为认购权证和认沽权证

B.按行权时间分类，权证可分为美式权证、欧式权证、百慕大式权证等

C.按基础资产的来源分类，权证可分为认股权证和备兑权证

D.按基础资产的来源分类，权证可分为股权类权证、债权类权证及其他权

证√

解析：按照标的资产分类，权证可分为股权类权证、债权类权证及其他权证。

按基础资产的来源分类，权证可分为认股权证和备兑权证。按照持有人权利的

性质分类，权证可分为认购权证和认沽权证。按行权时间分类，权证可分为美

式权证、欧式权证、百慕大式权证等。

6.任何一家市场参与者的单只债券的远期交易卖出与买入总余额分别不得超过

该只债券流通量的（）。

A.10%

B.20%√

C.30%

D.35%

解析：任何一家市场参与者（基金营理公司运用基金财产进行远期交易的，为

单只基金）的单只债券的远期交易卖出与买入总余额分别不得超过该只债券流

通量的20%。

7.（）指股票发行方通过协议价格向一个或几个大股东回购股票。

A.场外协议回购√

B.场内公开市场回购

C.要约回购

D.凭证回购

解析：场外协议回购指股票发行方通过协议价格向一个或几个大股东回购股

票。

8.一个具有较高的投资技能却只掌握较少投资机会的投资经理，很可能与一个

投资能力一般却具有较多投资机会的投资经理具有相同的投资业绩。但是投资

经理经常会面临两难的境地，即在扩展投资机会的同时往往会导致对投资机会

使用效率的降低，例如无法及时、有效地使用可得的信息。因此投资机会的多

少与对投资机会的使用效率存在（）的关系。

A.相互替代√

B.相互冲突

C.不可替代

D.严重冲突

解析：一个具有较高的投资