2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关考试题库带答案解析.pdf

2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关考试

题库带答案解析

单选题（共30题）

1、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险

暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。

A.2.5％

B.2％

C.3.33％

D.2.94％

【答案】D

2、下列具有保证人资格的是()。

A.国家机关

B.学校

C.具有代为清偿能力的法人

D.医院

【答案】C

3、（2020年真题）在现代金融风险管理实践中，关于商业银行资本配置的描

述，最不恰当的是（）。

A.对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限

的经济资本

B.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

C.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

D.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

【答案】C

4、（2018年真题）商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值（VaR），随

置信水平的增加而（），随持有期的增加而（）。

A.减少；增加

B.增加；减少

C.增加；增加

D.减少；减少

【答案】C

5、经济资本是商业银行为应对未来一定时期内资产的_______而持有的资本，

其规模取决于自身的_______和风险管理策略。()

A.预期损失；实际风险水平

B.非预期损失；实际风险水平

C.灾难性损失；预期风险水平

D.非预期损失；预期风险水平

【答案】B

6、商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）。

A.3%

B.4%

C.5%

D.6%

【答案】B

7、当商业银行的资金来源大于资金使用，出现资金“剩余”，此时商业银行应

当考虑到这种流动性剩余头寸的机会成本的原因是()。

A.流动性剩余头寸盈利能力强

B.流动性剩余头寸会带来操作风险

C.流动性剩余头寸可以转变为其他盈利资产赚取更高收益

D.流动性剩余头寸可能带来进一步的流动性风险

【答案】C

8、在正常使用条件下，供热与供冷工程的最低保修期限为（）。

A.1个采暖期、供冷期

B.2个采暖期、供冷期

C.两年

D.一年

【答案】B

9、关联交易是指发生在集团内()之间的有关转移权利和义务的事项安排。

A.股东

B.关联方

C.股东与高级管理层

D.董事会与高级管理层

【答案】B

10、关于商业银行风险管理的主要策略，下列说法正确的是（）。

A.风险转移只能降低非系统性风险

B.风险规避策略是一种积极的风险管理策略

C.风险补偿是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿

D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的

【答案】D

11、下列不属于常用的市场限额风险的是（）。

A.交易限额

B.风险限额

C.止损限额

D.定价限额

【答案】D

12、流动性风险预警内部指标／信号不包括商业银行内部有关()的指标。

A.风险水平

B.第三方评级

C.盈利能力

D.资产质量

【答案】B

13、（2018年真题）内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作

用，下列未体现内部审计作用的是（）。

A.监控和评价风险管理系统运行的效果

B.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露

C.内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会报告

D.帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进

【答案】C

14、商业银行同样面临诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新市场失败、

兼并／收购失败等风险，描述的是（）。

A.品牌风险

B.项目风险

C.行业风险

D.竞争对手风险

【答案】B

15、下列选项不属于商业银行根据资本金水平和操作风险管理能力将操作风险

进行划分的是()。

A.可规避的操作风险

B.可维持的操作风险

C.可缓释的操作风险

D.应承担的操作风险

【答案】B

16、通过撤销危险地区网点、关闭高风险业务等方式进行规避属于（）策略。

A.消除风险

B.回避风险

C.转移风险

D.承受风险

【答案】B

17、下列土地登记事项中，不可能发生的是（）。

A.原始登记