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市场化进程中的利率风险研究——以同业拆借利率为例的任务书

1.研究背景

在市场化进程中，利率风险是不可避免的。同业拆借利率作为金融市场中的重要指标，对于银行等金融机构的利率定价和风险管理具有重要意义。因此，本研究旨在对同业拆借利率的利率风险进行深入研究，为相关金融机构提供科学的风险管理策略。

2.研究目的

（1）探究同业拆借利率的利率风险来源和特征。

（2）分析同业拆借利率的波动性及其对金融机构的影响。

（3）研究金融机构应对同业拆借利率风险的策略及实施效果。

3.研究内容

（1）同业拆借利率的概念和特征。

（2）同业拆借市场中的利率风险来源及原因分析。

（3）利用时间序列模型和回归分析等方法，分析同业拆借利率波动的原因和趋势。

（4）研究金融机构应对同业拆借利率风险的策略和实施效果，探究其优缺点并提出改进建议。

4.研究方法

（1）文献综述法，调研国内外同业拆借利率的研究成果。

（2）统计分析法，利用时间序列模型和回归分析等方法，分析同业拆借利率的变动规律和波动幅度。

（3）案例分析法，选择具有代表性的金融机构作为研究对象，对其应对同业拆借利率风险的措施和实施效果进行分析。

5.研究意义

（1）为金融机构提供科学的风险管理策略，降低同业拆借利率带来的风险。

（2）为政府监管和金融市场的稳定性提供理论支持。

（3）为学术研究提供新的思路和方法。