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银行从业风险管理考试复习题及答案

单选题

1.商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（）。

A、每三年一次

B、每两年一次

C、至少每年一次

D、至少每两年一次

参考答案：C

2.在CreditMonitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看作该期权的（）。

A、期权费

B、时间价值

C、内在价值

D、执行价格

参考答案：A

3.假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。

A、贷款金额为2000万元且可收回率40％

B、贷款金额为1000万元且无任何担保

C、贷款金额为1100万元且有保证担保

D、贷款金额为2200万元且可收回率为50％

参考答案：A

4.下列关于商业银行风险限额的描述中，错误的是（）。

A、风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的上下限

B、风险限额是风险偏好传导的重要手段

C、风险限额可以包括客户、行业、区域、产品等维度

D、风险限额的设定必须以行业标准和监管目标为标准

参考答案：D

5.下列商业银行活动不属于风险管理流程的是（）。

A、风险计量

B、风险识别

C、风险控制

D、风险承担能力确定

参考答案：D

6.在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是（）。

A、保证人的关联方

B、保证人的行业地位

C、保证人的保证意愿

D、保证人的贷款规模

参考答案：C

7.假设某商业银行的五级贷款分类情况为：正常类贷款150亿，关注类贷款40亿，次级类贷款5亿，可疑类贷款4亿，损失类贷款1亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。

A、0.06

B、0.05

C、0.1

D、0.02

参考答案：B

8.在商业银行的代理业务中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售的行为，属于代理业务操作风险控制中的（）风险类别。

A、人员因素

B、内部流程

C、系统缺陷

D、外部事件

参考答案：B

9.在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。

A、负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主

B、负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主

C、负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主

D、负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

参考答案：D

10.利用信用评分模型进行信用风险管理时，对个人客户而言，可观察到的特征变量不包括（）。

A、收入

B、资产

C、年龄

D、财务比率

参考答案：D

11.使用最为广泛的专家系统是（）。

A、5Cs系统

B、5Ps系统

C、AMELS系统

D、以上都是

参考答案：A

12.2011年6月发布《商业银行杠杆率管理办法》，首次提出对商业银行的杠杆率监管要求，该办法规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）%，比巴塞尔委员会的要求高（）个百分点。

A、2，1

B、2，2

C、4，1

D、4，2

参考答案：C

13.假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。

A、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为－0.5的资产组合Z

B、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y

C、卖出50％资产组合A，持有现金

D、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0．8的资产组合X

参考答案：D

14.假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合（）。

A、在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元

B、在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元

C、在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元

D、在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元

参考答案：D

15.商业因黄金价格波动而遭受损失，此风险事件属于（）。

A、流动性风险

B、市场风险

C、操作风险

D、信用风险

参考答案：B

16.下列关于零售风险暴露特征的说法，不正确的是（）。

A、债务人是一个法人或几个自然人

B、债务人是一个或几个自然人

C、笔数多，单笔金额小

D、按照组合方式进行管理

参考答案：A

17.根据我国《商业银行资本管理办法(试行)》，符合条件的优先股属于（）。

A、资本扣除项

B、核心一级资本

C、其他一级资本

D、二级资本

参考答案：C

18.下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。

A、风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分

B、如果没有明确的风险偏好，商业银行可能盲目追求财务利润、发展速度和经营规模而过度承担风险，导致经营发展不可持续